Bankning barqarorligi va ishonchliligi. alfa bankning moliyaviy tahlili
Reytingga ijobiy ta'sir ko'rsatgan asosiy omillar qatoriga bankning kreditlash, jismoniy shaxslarga xizmat ko'rsatish va boshqa sohalardagi kuchli raqobatdosh pozitsiyasi kiradi. yuridik shaxslar, shuningdek, ijtimoiy sezgir segmentlarda (Rossiyada shaxsiy omonatlar hajmi bo'yicha 4-o'rin va talab bo'yicha shaxsiy mablag'lar hajmi bo'yicha 3-o'rin (Rossiyadagi xususiy banklar orasida 1-o'rin) 08.01.2017 yil holatiga ko'ra). 2017 yil 1 avgust holatiga ko'ra, Alfa-Bank aktivlar, kapital, kredit va depozit portfellari bo'yicha Rossiyadagi eng yirik xususiy bankdir. Agentlik operatsion daromadlarni diversifikatsiya qilishning yuqori darajasini qayd etadi - daromadning uchdan bir qismi risksiz komissiya daromadlaridan hosil bo'ladi. Qo'llab-quvvatlovchi faoliyat bilan bog'liq operatsion xarajatlarning sof foiz va komissiya daromadlari bilan qoplanish darajasi yuqori va 2017 yilning ikkinchi choragi uchun 210,2% ni tashkil qiladi. Reyting faoliyatning keng geografiyasi, yirik kredit xavfi ob'ektlari bo'yicha faol operatsiyalar konsentratsiyasining maqbul darajasi, shuningdek, resurs bazasining mijozlar va korporativ kredit portfelining tarmoqlar bo'yicha yuqori diversifikatsiyasi bilan ta'minlanadi. Bundan tashqari, agentlik samarali risklarni boshqarish tizimini, korporativ boshqaruv tizimining yuqori sifatini va ijobiy jamoatchilik mavjudligini ijobiy baholaydi. kredit tarixi, xususan, xalqaro kapital bozorlarida subordinatsiyalangan obligatsiyalarni, shu jumladan muddatsiz obligatsiyalarni jalb qilish bo'yicha o'n yildan ortiq tajriba. Ijobiy ta'sir Reytingni baholashga yaxshi likvidlik ta'minoti ham ta'sir ko'rsatdi (2017 yil 01 yanvar holatiga ko'ra jalb qilingan mijozlar mablag'larining yuqori likvidli aktivlar bilan qoplanishi 17,4%; likvid aktivlar bilan - 29,8% ni tashkil etdi). Bundan tashqari, agentlik tahlilchilari bank qo'shimcha likvidlik manbalaridan keng foydalanish imkoniyatiga ega ekanligini ta'kidlamoqda. Bank Rossiya Bankining mezonlariga ko'ra tizimli ahamiyatga ega kredit tashkilotlari ro'yxatiga kiritilgan, bu zarurat tug'ilganda hokimiyat tomonidan bankni qo'llab-quvvatlash ehtimoli yuqori ekanligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, guruhning asosiy benefitsiarlari, bankdan tashqari, sezilarli daromad keltiradigan, turli sohalarda katta miqdordagi aktivlarga ega va kerak bo'lganda bankka yordam ko'rsatish imkoniyatiga ega (bu qo'llab-quvvatlash olinmaydi). agentlik tomonidan tashqi yordam omillari sifatida hisobga olinadi).
Reytingni baholashga moliyaviy natijaning o'zgaruvchan komponentlarga (valyutani qayta baholash) yuqori darajada bog'liqligi ta'sir ko'rsatadi, bu korporativ qarz oluvchilarga xorijiy valyutadagi kreditlarning muhim ulushi bilan bog'liq (ular yalpi aktivlarning uchdan biridan ko'prog'ini tashkil qiladi). 08.01.2017 yil). Agentlik, shuningdek, 2017 yil aprel oyida N1.0 standartining 2,5 foiz punktga pasayishini qayd etadi, bu bankning tashabbusi bilan qo'shimcha kapitallashtirish bo'yicha davlat dasturida bankning ishtiroki doirasida olingan OFZning muddatidan oldin qaytarilishi bilan bog'liq. . Reytingga umumiy kredit portfelidagi IV-V sifat toifalaridagi kreditlarning oʻrtacha yuqori ulushi salbiy taʼsir koʻrsatmoqda (2017-01-08 holatiga koʻra 13%), bu, xususan, bankning muammoni tan olishda konservativ yondashuvi bilan bogʻliq. RAS bo'yicha kreditlar. Bankning eng yirik qarz oluvchilari orasida agentlik iqtisodiyotning turli sohalaridagi yuqori kredit reytingiga ega yirik kompaniyalarning ustunligini qayd etadi. Reyting darajasi bankning sifat toifalari doirasida 590-P-sonli Nizom bilan belgilangan minimal darajaga yaqin zaxiralarni yaratish amaliyoti va kredit portfelining mulkiy ta’minotining past darajasi (01.08.2017 yil holatiga ko‘ra) bilan cheklanadi. kafillik va kafolatlarsiz garov bilan berilgan banklararo kreditlarsiz kredit portfelining qoplanishi 53,5 foizni tashkil etdi. Avvalo, bu kredit portfelining salmoqli qismini yuqori sifatli qarz oluvchilarga - Rossiyadagi eng yirik kompaniyalarga, o'z sohalaridagi etakchilarga berilgan kreditlar hisobidan tashkil etishi bilan bog'liq.
Bank 1991 yil yanvar oyida Moskvada ro'yxatdan o'tgan. Mashhur rossiyalik tadbirkor Mixail Fridman va uning sheriklari tomonidan asos solingan.
2004 yil dekabr oyidan boshlab kredit tashkiloti omonatlarni sug'urtalash tizimining ishtirokchisi hisoblanadi.
2014 yilda Rossiya Banki Baltiyskiy bankini moliyaviy sog'lomlashtirish to'g'risida qaror qabul qildi. Qayta tashkil etish tartibi Omonatlarni sug‘urtalash agentligi tomonidan 2014 yilda moliya institutida o‘tkazilgan tekshirish natijalariga ko‘ra boshlangan. 2014 yil avgust oyida tenderda g'alaba qozonish natijasida Markaziy bank Alfa-Bank ishtirokida Boltiq bankining qayta tashkil etilishini e'lon qildi. Shunday qilib, PJSC Baltic Bank Alfa-Bank Banking Group tarkibiga kirdi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, bu Alfa-Bank tomonidan 2008 yildagi inqirozdan keyin, "Severnaya Kazna" ni sotib olgandan beri qayta tashkil etish uchun olingan yagona kredit muassasasi.
Egalari o'rtasidagi uzoq davom etgan mojaro natijasida zarur bo'lgan Boltiqbo'yi bankini qayta tiklash uchun DIAdan 0,51% stavkada 57,4 milliard rubl miqdorida o'n yillik kredit ajratildi. Ushbu mablag'lar IIV tomonidan Markaziy bankdan ajratilgan. Bankni qayta tiklash rejasi 2020 yilga borib Alfa-Bank bilan birlashtirilishini nazarda tutgan. Boltiqboʻyi bankiga qoʻshilish tartibi 2019-yil may oyida yakunlandi.
Asosiy sho'ba banklar Rossiyaning Alfa-Banki Amsterdam Trade Bank N.V. (Niderlandiya) va OAJ SB Alfa-Bank (Qozog'iston).
2019 yil 1 iyul holatiga ko'ra, kredit tashkilotining sof aktivlari hajmi 3,39 trillion rublni, o'z mablag'lari hajmi 403,46 milliard rublni tashkil etdi. 2019-yilning birinchi yarmi yakunida bank 13,70 milliard rubl foyda ko‘rsatdi.
Bo'limlar tarmog'i:
bosh ofis (Moskva);
7 ta filial;
312 ta qo'shimcha ofislar;
306 ta kredit va kassa;
170 ta operativ idoralar;
Kassa tashqarisida 4 ta operatsion kassa.
Egalari:
Mixail Fridman - 32,86%;
Germaniya xoni - 20,96%;
Aleksey Kuzmichev – 16,32%;
Petr Aven - 12,40%;
UniCredit S.p.A. (Italiya) – 9,90%;
Mark Saraton tadqiqotlari jamg'armasi (Kayman orollari) - 3,87%;
Andrey Kosogov – 3,87%.
AB Holding AJ orqali bankning 100% ABH HOLDINGS S.A. tomonidan nazorat qilinadi. (Lyuksemburg), yakuniy benefitsiarlari Alfa Group* va boshqa shaxslarning yuqorida qayd etilgan sherik egalari hisoblanadi.
Direktorlar kengashi: Petr Aven (rais), Endryu Bakster, Vladimir Verxoshinskiy, Artem Leontyev, Andrey Kosogov, Aleksey Marey, Oleg Sysuev, Mixail Fridman, Oskar Xartman.
Boshqaruv organi: Andrey Sokolov (rais), Vladimir Verxoshinskiy, Mixail Grishin, Maykl Tach, Endryu Chulak, Denis Osin, Vladimir Voyekov, Ivan Pyatkov, Sergey Shevchenko.
* Alfa Group korxonalari iqtisodiyotning tijorat va investitsiya banki, aktivlarni boshqarish, sug'urta, chakana savdo, suv ta'minoti va kanalizatsiya, ishlab chiqarish va sotish kabi sohalarida faoliyat yuritadi. mineral suv, shuningdek, maxsus investitsiya holatlari. Asosiy egalari - Mixail Fridman, German Khan va Aleksey Kuzmichev.
Bank biznesiga qo'shimcha ravishda (Rossiya, Ukraina, Belarusiya, Qozog'iston va Gollandiyada) Alfa Group konsorsiumi AlfaStrakhovanie Group kompaniyalarida katta ulushlarni nazorat qiladi yoki ularga egalik qiladi (2017 yil oxirida sug'urta mukofotlari miqdori 159 milliard rubl, majburiy tibbiy sug'urtadan tashqari), Alfa Capital Management kompaniyasi (2018 yil 31 dekabr holatiga boshqaruvidagi aktivlar - 343,9 mlrd. rubl), Alfa Asset Management (Europe S.A. (Yevropadagi xususiy va korporativ mijozlar uchun aktivlarni boshqarish kompaniyasi), A1 (investitsiya kompaniyasi) , X5 Chakana savdo guruhi (oziq-ovqat chakana savdosi, Rossiya Federatsiyasida 14,4 mingdan ortiq do'konlar), Rosvodokanal kompaniyalar guruhi, IDS Borjomi International (Rossiya, Ukraina, Gruziya va MDH va Boltiqbo'yi mamlakatlaridagi eng yirik mineral suv ishlab chiqaruvchisi). 2017 yil 31 dekabrda konsortsiumga 330 mingdan ortiq xodimlar jalb qilingan.
|
01 fevral 2020 yil 01 yanvar 2020 yil 01 dekabr 2019 yil 01 noyabr 2019 yil 01 oktyabr 2019 yil 01 sentyabr 2019 yil 01 avgust 2019 yil 01 iyul 2019 yil 01 iyun 2019 yil 01 may 2019 yil 01 aprel 0192 yil 1201 yanvar 19 01 dekabr 2018 yil 01 noyabr 2018 yil 01 oktyabr 2018 yil 01 sentyabr 2018 yil 01 avgust 2018 yil 01 I iyul 2018 yil 01 iyun 2018 yil 01 may 2018 yil 01 aprel 2018 yil 01 mart 2018 yil 01 fevral 2018 yil 01 yanvar 2018 yil 01 dekabr 2017 yil 01 yanvar 2018 yil 01 dekabr juma 17 dekabr 1010 yil 12 oktyabr 7 01 avgust 2017 yil 01 iyul 2017 yil 01 iyun 2017 yil 01 may 2017 yil 01 aprel 2017 yil 01 mart 2017 yil 01 fevral 2017 yil 01 yanvar 2017 yil 01 dekabr 2016 yil 01 noyabr 2016 yil 01 oktyabr 2016 yil 01 sentyabr 2016 yil 01 avgust 2016 yil 1 sentyabr 2016 yil 1-iyun 1010101-yil 1 aprel 2016 yil 01 mart 2016 yil 01 fevral 2016 yil 01 Yanvar 2016 01 dekabr 2015 yil 01 noyabr 2015 yil 01 oktyabr 2015 yil 01 sentyabr 2015 yil 01 avgust 2015 yil 01 iyul 2015 yil 01 iyun 2015 yil 01 may 2015 yil 01 aprel 2015 yil 01 mart 2015 yil 1 aprel 2015 yil 1012 fevral 1010 yil 12 yanvar 01 noyabr 2014 yil 01 oktyabr 2014 yil 01 sentyabr 2014 yil 01 avgust 2014 yil 01 iyul 2014 yil 01 iyun 2014 yil 01 may 2014 yil 01 aprel 2014 yil 01 mart 2014 yil 01 fevral 2014 yil 01 yanvar 2014 yil 01 dekabr 2013 yil 01 noyabr 2013 yil 01 dekabr 01 noyabr 2013 yil 01 oktyabr 01 noyabr 2013 yil 3 oktabr 3 21 iyul I 013 01 iyun 2013 yil 01 may 2013 yil 01 2013 yil aprel 01 mart 2013 yil 01 fevral 2013 yil 01 yanvar 2013 yil 01 dekabr 2012 yil 01 noyabr 2012 yil 01 oktyabr 2012 yil 01 sentabr juma 2012 yil 01 avgust 2012 yil 01 iyul 2012 yil 01 iyun 2012 yil 1 iyul 12-may 12-may 12-may 12 2 01 fevral 2012 yil 01 yanvar 2012 yil 01 dekabr 2011 yil 01 noyabr 2011 yil 01 oktyabr 2011 yil 01 sentyabr 2011 yil 01 avgust 2011 yil 01 iyul 2011 yil 01 iyun 2011 yil 01 may 2011 yil 01 aprel 2011 yil 01 mart 2011 yil 01 fevral 2011 yil 10101 yanvar 2010 yil 1 dekabr 1 oktyabr 2010 yil 01 sentyabr 2010 yil 01 avgust 2010 yil 01 Iyul 2010 01 iyun 2010 yil 01 may 2010 yil 01 aprel 2010 yil 01 mart 2010 yil 01 fevral 2010 yil 01 yanvar 2010 yil 01 dekabr 2009 yil 01 noyabr 2009 yil 01 oktyabr 2009 yil 01 sentyabr 2009 yil 1 avgust 09002 01 may 2009 yil 01 aprel, 2009 yil 01 mart , 2009 yil 01 fevral 2009 yil 01 yanvar 2009 yil 01 dekabr 2008 yil 01 noyabr 2008 yil 01 oktyabr 2008 yil 01 sentyabr 2008 yil 01 avgust 2008 yil 01 iyul 2008 yil 01 iyun 2008 yil 01 may 2008 yil 01 aprel 01 may 2008 yil 01 aprel 0120 yil 1201 yanvar 08 01 dekabr 2007 yil 01 noyabr 2007 yil 01 oktyabr 2007 01 sentyabr 2007 yil 01 avgust 2007 yil 01 I iyul 2007 yil 01 iyun 2007 yil 01 may 2007 yil 01 aprel 2007 yil 01 mart 2007 yil 01 fevral 2007 yil 01 yanvar 2007 yil 01 dekabr 2006 yil 1 yanvar 2007 yil 6 oktyabr 102 yil 06 01 avgust 2006 yil 01 iyul 2006 yil 01 iyun 2006 yil 01 may 2006 yil 01 aprel 2006 yil 01 mart 2006 yil 01 fevral 2006 yil 01 yanvar 2006 yil 01 dekabr 2005 yil 01 noyabr 2005 yil 01 oktyabr 2005 yil 01 sentyabr 2005 yil 01 avgust 2005 yil 1500002 iyul 1 aprel 2005 yil 01 mart 2005 yil 01 fevral 2005 yil 01 2005 yil yanvar 01 dekabr 2004 yil 01 noyabr 2004 yil 01 oktyabr 2004 yil 01 sentyabr 2004 yil 01 avgust 2004 yil 01 iyul 2004 yil 01 iyun 2004 yil 01 may 2004 yil 01 aprel 2004 yil 01 mart 2004 yil |
Hisobotni tanlang: |
Bank ishonchliligi deganda biz bank o'z majburiyatlarini bajarishi, inqirozli vaziyatlarda etarli darajada xavfsizlik chegarasiga ega bo'lishi va Rossiya Banki tomonidan belgilangan standartlar va qonunlarni buzmasligi mumkin bo'lgan omillar to'plamini tushunamiz.
Shuni yodda tutish kerakki, bankning ishonchlilik darajasini faqat hisobot asosida aniq aniqlash mumkin emas, shuning uchun quyida keltirilgan tadqiqot indikativ xarakterga ega.
Bank barqarorligi har qanday tashqi ta'sirlarga bardosh berish qobiliyatidir. Muayyan davrdagi dinamika turli ko'rsatkichlarning barqarorligini (yaxshilanishi yoki yomonlashishini) ko'rsatishi mumkin, bu ham bank barqarorligini ko'rsatishi mumkin.
"ALFA-BANK" AKSIYATORLIK JAMIYATI eng katta Rossiya banki va ular orasida sof aktivlari bo'yicha 5-o'rinni egallaydi.
Yoniq hisobot sanasi(01.01.2020 yil) ALFA-BANK Bankning sof aktivlari 3834,56 milliard rubl. Bir yilda aktivlari 12,11% ga oshdi. Sof aktivlarning o'sishi salbiy aktivlar rentabelligiga ta'sir ko'rsatdi ROI: aktivlarning sof rentabelligi yil davomida pasaydi 4,52% dan 1,98% gacha .
Ko'rsatilayotgan xizmatlar bo'yicha, asosan, bank mijoz pullarini jalb qiladi, va bu mablag'lar etarli diversifikatsiyalangan(yuridik va jismoniy shaxslar o'rtasida) va sarmoya kiritadi mablag'lar asosan kreditlar.
ALFA BANK - lombard ro'yxatida
, va Rossiya Banki garov sifatida ko'rib chiqilayotgan kredit tashkilotining obligatsiyalarini qabul qiladi; Rossiya Federatsiyasi Pensiya jamg'armasi bilan ishlash huquqiga ega
harbiy xizmatchilarni uy-joy bilan ta'minlash uchun o'z mablag'larini ishonchli boshqaruvga, depozit va jamg'armalarga jalb qilishi mumkin; nodavlat bilan ishlash huquqiga ega pensiya jamg'armalari majburiy pensiya sug'urtasini amalga oshirish
, va harbiy xizmatchilar uchun uy-joy uchun pensiya jamg'armalari va jamg'armalarini jalb qilishi mumkin; 2014 yil 21 iyuldagi 213-FZ Qonuniga muvofiq hisobvaraqlar va depozitlarni ochish huquqiga ega.
, ya'ni. Rossiya Federatsiyasining harbiy-sanoat kompleksi va xavfsizligi uchun strategik ahamiyatga ega bo'lgan tashkilotlar; kredit tashkilotiga Rossiya bankining vakolatli vakillari tayinlandi.
| Agentlik | Uzoq muddatli xalqaro | Qisqa | Milliy | Prognoz |
|---|---|---|---|---|
| S&P | BB+ | B(Ba'zi zaifliklar) | barqaror | |
| Moody's | Ba1(Spekulyativ toifadagi eng yuqori baho) | barqaror(reyting katta ehtimol bilan o'zgarmaydi) | ||
| Fitch | BB+(Spekulyativ reyting) | B(Qisqa muddatli kredit qobiliyatining spekulyativ darajasi) | ijobiy | |
| Mutaxassis RA | ruAA | barqaror | ||
| ACRA | AA+(RU)(Kreditga layoqatlilikning yuqori darajasi) | barqaror |
Likvidlik va ishonchlilik
Bankning likvid aktivlari - bu o'z omonatchi mijozlariga qaytarib berish uchun tezda naqd pulga aylantirilishi mumkin bo'lgan bank mablag'lari. Likvidlikni baholash uchun taxminan 30 kunlik davrni ko'rib chiqing, bu davrda bank o'z moliyaviy majburiyatlarining bir qismini bajara oladi (yoki qila olmaydi) (chunki hech bir bank barcha majburiyatlarni 30 kun ichida qaytara olmaydi). Ushbu "qism" "taxminiy chiqish" deb ataladi. Likvidlilikni bank ishonchliligi kontseptsiyasining muhim tarkibiy qismi deb hisoblash mumkin.
Qisqacha tuzilma yuqori likvidli aktivlar Keling, uni jadval shaklida taqdim etamiz:
| Ko'rsatkich nomi | 2019 yil 01 yanvar, ming rubl | 2020 yil 01 yanvar, ming rubl | ||
|---|---|---|---|---|
| kassadagi mablag'lar | 87 030 303 | (11.80%) | 85 819 439 | (10.15%) |
| Rossiya bankidagi hisobvaraqlardagi mablag'lar | 75 579 983 | (10.24%) | 118 927 544 | (14.07%) |
| Banklardagi NOSTRO vakillik hisoblari (sof) | 62 027 564 | (8.41%) | 135 582 456 | (16.04%) |
| 30 kungacha bo'lgan muddatga joylashtirilgan banklararo kreditlar | 303 889 503 | (41.19%) | 237 119 060 | (28.06%) |
| Rossiya Federatsiyasining yuqori likvidli qimmatli qog'ozlari | 207 632 203 | (28.14%) | 264 819 072 | (31.34%) |
| banklar va davlatlarning yuqori likvidli qimmatli qog'ozlari | 1 897 139 | (0.26%) | 3 334 747 | (0.39%) |
| chegirmalar va tuzatishlarni hisobga olgan holda yuqori likvidli aktivlar (2014 yil 31 maydagi 3269-U-sonli Direktiv asosida) | 737 772 124 | (100.00%) | 845 102 106 | (100.00%) |
Likvid aktivlar jadvalidan biz kassadagi mablag'lar miqdori biroz o'zgarganligini, Rossiya Federatsiyasining yuqori likvidli qimmatli qog'ozlari miqdori oshganini, Rossiya bankidagi hisobvaraqlardagi mablag'lar miqdori, banklardagi NOSTRO vakillik hisobvaraqlari ( net), banklar va davlatlarning yuqori likvidli qimmatli qog'ozlari sezilarli darajada oshdi, 30 kungacha bo'lgan muddatga joylashtirilgan banklararo kreditlar miqdori, chegirmalar va tuzatishlarni hisobga olgan holda yuqori likvidli aktivlar hajmi sezilarli darajada oshdi (3269-son Direktivasi asosida). U 2014-yil 31-may) yil davomida oshgan 737,77 dan 845,10 milliard rublgacha.
Tuzilishi joriy majburiyatlar quyidagi jadvalda keltirilgan:
| Ko'rsatkich nomi | 2019 yil 01 yanvar, ming rubl | 2020 yil 01 yanvar, ming rubl | ||
|---|---|---|---|---|
| bir yildan ortiq muddatga jismoniy shaxslarning depozitlari | 70 194 342 | (3.23%) | 100 458 505 | (4.00%) |
| jismoniy shaxslarning (shu jumladan yakka tartibdagi tadbirkorlarning) boshqa omonatlari (1 yilgacha muddatga) | 1 024 335 165 | (47.18%) | 1 128 222 887 | (44.91%) |
| yuridik shaxslarning depozitlari va boshqa mablag‘lari (1 yilgacha muddatga) | 956 596 926 | (44.06%) | 1 178 016 807 | (46.89%) |
| shu jumladan yuridik shaxslarning joriy mablag'lari (yakka tartibdagi tadbirkorlarsiz) | 539 986 352 | (24.87%) | 716 032 554 | (28.50%) |
| LORO banklarining vakillik hisoblari | 38 650 699 | (1.78%) | 36 119 992 | (1.44%) |
| 30 kungacha bo'lgan muddatga olingan banklararo kreditlar | 22 026 824 | (1.01%) | 11 403 310 | (0.45%) |
| o'z qimmatli qog'ozlari | 15 063 388 | (0.69%) | 13 026 340 | (0.52%) |
| foizlar, qarzlar, kreditorlik qarzlari va boshqa qarzlarni to'lash majburiyatlari | 44 389 261 | (2.04%) | 45 203 113 | (1.80%) |
| kutilayotgan chiqish Pul | 608 712 176 | (28.04%) | 694 804 692 | (27.65%) |
| joriy majburiyatlar | 2 171 256 605 | (100.00%) | 2 512 450 954 | (100.00%) |
Ko'rib chiqilayotgan davrda resurs bazasi bilan nima sodir bo'ldi, jismoniy shaxslarning (shu jumladan yakka tartibdagi tadbirkorlarning) boshqa depozitlari (1 yilgacha bo'lgan muddatga), LORO banklarining vakillik hisoblari, o'z qimmatli qog'ozlari, foizlarni to'lash majburiyatlari , qarzlar, kreditorlik qarzlari va boshqa qarzlar, bir yildan ortiq muddatga jismoniy shaxslarning depozitlari, yuridik shaxslarning depozitlari va boshqa mablag'lari (1 yilgacha muddatga) ko'paydi, shu jumladan. yuridik shaxslarning (yakka tartibdagi tadbirkorlarsiz) joriy mablag'lari, 30 kungacha bo'lgan muddatga olingan banklararo kreditlar miqdori sezilarli darajada kamaydi, shu bilan birga mablag'larning kutilayotgan chiqishi yil davomida oshdi. 608,71 dan 694,80 milliard rublgacha.
Ko'rib chiqilayotgan vaqtda yuqori likvidli aktivlar (keyingi oy ichida bankka oson bo'ladigan mablag'lar) va joriy majburiyatlarning kutilayotgan chiqishi nisbati bizga qiymat beradi. 121.63% nima deydi yaxshi xavfsizlik chegarasi bank mijozlaridan pul mablag'larining chiqib ketishini bartaraf etish.
Shu bilan bog'liq holda, minimal qiymatlari mos ravishda 15% va 50% deb belgilangan tezkor (N2) va joriy (N3) likvidlik standartlarini hisobga olish muhimdir. Bu erda H2 va H3 standartlari hozirda ekanligini ko'ramiz yetarli Daraja.
Endi o'zgarish dinamikasini kuzatamiz likvidlik ko'rsatkichlari yil davomida:
Median usuldan foydalanish (keskin cho'qqilarni yo'q qilish): H2 likvidlik koeffitsientining miqdori yilning ancha katta va oxirgi paytlarda o'sish tendentsiyasiga ega yarim yil kamaytirishga intiladi, davomida joriy likvidlik nisbati N3 miqdori yilning moyil bo'ladi sezilarli o'sish, ammo, oxirgi uchun yarim yil pasayish tendentsiyasiga ega, va davomida bankning ekspert ishonchliligi yil va oxirgi yarim yil ortishga intiladi.
"ALFA-BANK" OAJ bankining likvidligini baholashning boshqa ko'rsatkichlari bilan ushbu havolada tanishishingiz mumkin.
Balansning tuzilishi va dinamikasi
Bank uchun daromad keltiruvchi aktivlar hajmi 85.68% jami aktivlarda, foizli majburiyatlar hajmi esa 81.80% jami majburiyatlarda. Foydali aktivlar hajmi Rossiyaning eng yirik banklari uchun o'rtacha ko'rsatkichga (87%) to'g'ri keladi.
Tuzilishi daromad keltiruvchi aktivlar hozir va bir yil oldin:
| Ko'rsatkich nomi | 2019 yil 01 yanvar, ming rubl | 2020 yil 01 yanvar, ming rubl | ||
|---|---|---|---|---|
| Banklararo kreditlar | 337 243 365 | (11.13%) | 258 846 104 | (7.88%) |
| Yuridik shaxslarga kreditlar | 1 589 112 980 | (52.44%) | 1 626 538 165 | (49.51%) |
| Jismoniy shaxslarga kreditlar | 454 425 870 | (14.99%) | 666 290 481 | (20.28%) |
| Veksellar | 1 530 478 | (0.05%) | 1 728 696 | (0.05%) |
| Lizing operatsiyalariga investitsiyalar va sotib olingan da'vo huquqlari | 57 544 680 | (1.90%) | 129 607 276 | (3.95%) |
| Qimmatli qog'ozlarga investitsiyalar | 528 733 606 | (17.45%) | 564 362 979 | (17.18%) |
| Boshqa daromadli kreditlar | 12 245 824 | (0.40%) | 15 729 810 | (0.48%) |
| Daromad aktivlari | 3 030 532 764 | (100.00%) | 3 285 307 614 | (100.00%) |
Yuridik shaxslarga berilgan kreditlar, veksellar, qimmatli qog'ozlarga investitsiyalar miqdori biroz o'zgarganini, jismoniy shaxslarga berilgan kreditlar miqdori oshganini, lizing operatsiyalariga qo'yilgan investitsiyalar va sotib olingan da'vo huquqlarining miqdori sezilarli darajada oshganini ko'ramiz. Banklararo kreditlar kamaydi, daromad keltiruvchi aktivlarning umumiy miqdori 8,4% ga oshdi 3030,53 dan 3285,31 milliard rublgacha.
tomonidan tahlil xavfsizlik darajasi berilgan kreditlar, shuningdek ularning tarkibi:
| Ko'rsatkich nomi | 2019 yil 01 yanvar, ming rubl | 2020 yil 01 yanvar, ming rubl | ||
|---|---|---|---|---|
| Qimmat baho qog'ozlar berilgan kreditlar uchun garov sifatida qabul qilingan | 166 797 628 | (6.86%) | 212 975 426 | (7.92%) |
| Mulk xavfsizlik sifatida qabul qilinadi | 1 086 710 664 | (44.71%) | 1 020 370 040 | (37.93%) |
| Garov sifatida qabul qilingan qimmatbaho metallar | (0.00%) | (0.00%) | ||
| Olingan kafolatlar va kafolatlar | 6 075 726 672 | (249.97%) | 6 141 970 844 | (228.31%) |
| Kredit portfeli miqdori | 2 430 572 719 | (100.00%) | 2 690 211 185 | (100.00%) |
| - shu jumladan yuridik shaxslarga berilgan kreditlar | 1 384 637 034 | (56.97%) | 1 432 737 785 | (53.26%) |
| - shu jumladan shaxsiy kreditlar shaxslar | 454 425 870 | (18.70%) | 666 290 481 | (24.77%) |
| - shu jumladan banklarga kreditlar | 317 243 365 | (13.05%) | 258 846 104 | (9.62%) |
Jadval tahlili shuni ko'rsatadiki, bank asosiy e'tiborni qaratadi diversifikatsiyalangan kreditlash, xavfsizlik shakli bo'lgan kafolatlar va kafolatlar. Kredit ta'minotining umumiy darajasi ancha yuqori va kreditning mumkin bo'lgan defoltlari garov hajmi bilan qoplanishi mumkin.
Qisqacha tuzilma foiz majburiyatlari(ya'ni, bank odatda mijozga foiz to'laydi):
| Ko'rsatkich nomi | 2019 yil 01 yanvar, ming rubl | 2020 yil 01 yanvar, ming rubl | ||
|---|---|---|---|---|
| Bank mablag'lari (banklararo kreditlash va vakillik hisoblari) | 203 676 060 | (7.35%) | 155 283 558 | (4.95%) |
| Yuridik fondlar shaxslar | 1 165 294 996 | (42.07%) | 1 461 037 510 | (46.58%) |
| - shu jumladan joriy yuridik fondlar shaxslar | 567 349 983 | (20.48%) | 741 450 618 | (23.64%) |
| Jismoniy shaxslarning depozitlari shaxslar | 1 067 165 876 | (38.52%) | 1 203 263 328 | (38.36%) |
| Boshqa foizli majburiyatlar | 334 011 576 | (12.06%) | 317 007 703 | (10.11%) |
| - shu jumladan Rossiya bankidan olingan kreditlar | 7 946 804 | (0.29%) | 8 586 144 | (0.27%) |
| Foiz majburiyatlari | 2 770 148 508 | (100.00%) | 3 136 592 099 | (100.00%) |
Yakka tartibdagi omonatlar miqdori biroz o'zgarganini ko'ramiz. shaxslar, qonuniy mablag'lar miqdori oshdi. shaxslarga nisbatan bank mablag‘lari (banklararo kreditlar va vakillik hisobvaraqlari) miqdori kamaydi, foiz majburiyatlarining umumiy miqdori kamaydi. 13,2% ga oshdi 2770,15 dan 3136,59 milliard rublgacha.
Siz ALFA-BANK OAJ aktivlari va passivlari tarkibini batafsil ko'rib chiqishingiz mumkin.
Daromadlilik
Yil davomida o'z mablag'lari manbalarining rentabelligi (balans ma'lumotlari bo'yicha hisoblangan) pasaydi 30,77% dan 12,38% gacha. Shu bilan birga, kapitalning rentabelligi ROE (102 va 134 shakllar yordamida hisoblangan) yil davomida kamaydi. 33,55% dan 15,87% gacha(bu erda va quyida ma'lumotlar eng yaqin chorak sanasi bo'yicha yillik foizda berilgan).
Yil davomida sof foiz marjasi biroz o'zgardi 3,95% dan 3,99% gacha. Yil davomida kredit operatsiyalarining rentabelligi biroz o'zgardi 9,86% dan 9,96% gacha. Yil davomida yig'ilgan mablag'larning qiymati biroz o'zgardi 4,17% dan 4,08% gacha. Yil davomida aholi (jismoniy shaxslar) mablag'lari qiymati oshdi Bilan
Kredit hisobotining sanasi 07.06.2019
Tavsiyalar 1 yil davomida amal qiladi
1. Emitentning to'liq nomi
"ALFA-BANK" AKSIYATORLIK JAMIYATI
Reg. raqami: 1326
Jadval yakuniy reytingni ko'rsatadi.
Asosiy komponentlar:
- Barqaror vaziyatda bankning o'z reytingi A.
- Bankning stress reytingi A.
- Kutilayotgan qo'llab-quvvatlash darajasi yuqori.
Xatarlarni baholash natijalariga ko'ra, Bankning moliyaviy vositalariga mablag'larni joylashtirish bo'yicha cheklovlar yo'q. Stressli vaziyat yuzaga kelgan taqdirda, Bank davlat va asosiy aktsiyador tomonidan qo'llab-quvvatlanishi ehtimoli yuqori
3. SWOT tahlili
Asosiy ijobiy fikrlar:
- Alfa-Bank Rossiyaning eng yirik banklaridan biri (aktivlar bo'yicha 6-o'rin va o'z kapitali bo'yicha 5-o'rin).
- Kredit portfelining yaxshi sanoat diversifikatsiyasi, faoliyatning keng geografiyasi, katta kredit riski ob'ektlarida faol operatsiyalar konsentratsiyasining maqbul darajasi, resurs bazasining yuqori diversifikatsiyasi.
- Samarali risklarni boshqarish tizimi va yuqori sifatli korporativ boshqaruv tizimi, xalqaro kapital bozorlarida mablag'larni jalb qilish tajribasi.
- Potensialni, shu jumladan stressni, chiqib ketishni qoplash uchun etarli bo'lgan likvid aktivlarning qulay miqdori. Moliyalashtirish tuzilmasi aktivlar tarkibiga nisbatan muvozanatlashgan. Zarur bo'lganda, Bank Markaziy bankdan (repo operatsiyalari va Rossiya Bankining 312-P-sonli Nizomga muvofiq operatsiyalari), bozor va davlatni qayta moliyalashtirishdan sezilarli miqdorda mablag' olish imkoniyatiga ega.
- Bank kapitalning etarliligi talablariga, shu jumladan 01.01.2019 yildagi zaxiralar va tizimli ahamiyatini hisobga olgan holda (N1.0 = 12.888, N1.1 = 10.015%), 06.01.2018 yil holatiga ko'ra, 8% chegarasi bilan bank kapitalining etarliligi talablariga javob beradi. va mos ravishda 4,5%).
Asosiy salbiy fikrlar:
- Bank kapitalining "oligarxik" kelib chiqishi va uning egalari aktivlari bilan bog'liq mumkin bo'lgan xavflar.
- Yirik mijozlarga berilgan kreditlarning nisbatan yuqori konsentratsiyasi (o'nta eng yirik qarz oluvchilar - portfelning 20,5%).
- Korporativ qarz oluvchilarga xorijiy valyutadagi kreditlarning katta ulushi tufayli moliyaviy natijalarning valyutani qayta baholashga yuqori darajada bog'liqligi.
- Natijalarga asoslangan yo'qotishlar
4. Mulkchilikning tuzilishi
2018-yil 31-mart holatiga ko‘ra, “Alfa Bank” OAJning to‘g‘ridan-to‘g‘ri aksiyadorlari “AB Holding” OAJ va Alfa Capital Holdings (Kipr) Limited edi. Bankning yakuniy bosh kompaniyasi ABH Holding S.A. (“ABHH”) boʻlib, Lyuksemburgda roʻyxatdan oʻtgan, yettita aktsiyadorga tegishli: Fridman M.M. (ABHdagi ulushi - 32,8632%), Xan G.B. (20,9659%), Kuzmichev A.V. (16,3239%), Aven P.O. (12,4018%), Kosogov A.N. (3,6716%), UniCredit S.p.A (9,9%) va "The Mark Foundation for Cancer Research" xayriya jamg'armasi (3,8736%).
4.1. Asosiy yakuniy benefitsiar
7 ta yirik aktsiyadorning hech biri ABHH ning 50% yoki undan ortiq aktsiyalarini alohida yoki birgalikda nazorat qilmaydi va/yoki egalik qilmaydi.
4.2. Inqiroz sharoitida aktsiyadorlarni qo'llab-quvvatlash ehtimoli
Alfa-Bank Rossiya Bankining tizimli muhim kredit tashkilotlari ro'yxatiga kiritilgan. Alfa Bankning defolti, ehtimol, Rossiya bank bozorining bir qator segmentlarida tizimli inqirozga olib keladi. Bank aktsiyadorlar (turli tarmoqlarda turli aktivlarga ega) va davlat (tizimli ahamiyatga ega banklarni qo'llab-quvvatlash vositalari doirasida) yordamiga ishonishi mumkin.
5. Asosiy moliyaviy ko'rsatkichlarni tahlil qilish
Bank GPB (OAJ) 05.01.2019 yil holatiga hisoboti (milliard rubl, 4 oy uchun o'zgarishlar) RASga muvofiq (2018 yil va 2019 yil 1-choragi uchun UFRS bo'yicha ma'lumotlar va sharhlar ham qo'llaniladi).
Kapitali - 425 587 milliard rubl (+20,656 milliard rubl)Har biri 123shakl.
Aktivlar - 3420,336 milliard rubl. (+719,488 milliard rubl.).
228,506 milliard rubl. (+0,289 milliard rubl.) - kassa va korrespondent hisoblar.
528,734 milliard rubl. (+170,574 milliard rubl.) - qo'shimchalarVqimmatliqog'oz.
337,243 milliard rubl. (+54,849 milliard rubl.) - banklararo kreditlar
1 589,113 milliard rubl(+268,151 milliard rubl)- yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarga berilgan kreditlar, shu jumladan balansdagi muddati o'tgan qarzlar - 83,700 milliard rubl. (+10,475 milliard rubl) yoki RAS bo'yicha 5,65%.
454,426 milliard rubl. kreditlarjismoniyshaxslar. (+163,068 milliard rubl), shu jumladan balans bo'yicha muddati o'tgan qarz - 39,767 milliard rubl. (-10,081 mlrd. rubl) yoki RAS bo'yicha 8,08%.
27,271 milliard rubl.(+1,444 mlrd. rubl) - asosiy fondlar va kapital qo'yilmalar
Majburiyatlar:
1 165,295 milliard rubl (+157,672 milliard rubl)- huquqiy vositalar shaxslar
174,387 mlrd surtish. (+134,887 milliard rubl)- byudjetlar, Moliya vazirligi, Rossiya Federatsiyasining ta'sis sub'ektlari va hokimiyat organlarining mablag'lari mahalliy hukumat.
1 067,166 milliard rubl (+259,331 milliard rubl) - jismoniy shaxslarning badallari. shaxslar
211,623 milliard rubl. (-20,228 milliard rubl.) - kredit tashkilotlarining mablag'lari.
106,941 milliard rubl (+32,839 milliard rubl.) - chiqarilgan qarz majburiyatlari.
244,583 milliard rubl. (+12,788 milliard rubl.) - shakllangan zahiralar
Foyda (RAS bo'yicha):
2019 yilning 4 oyi uchun - +34,565 milliard rubl. 2018 yil uchun sof foyda +110,768 milliard rublni tashkil etdi. 2017 yil uchun +50,686 milliard rubl.
Ilova 1. Asosiy majburiy standartlar qiymatlari dinamikasi (likvidlik va kapital).
Ilova 1. Asosiy majburiy standartlar qiymatlari dinamikasi (likvidlik va kapital)
Adekvatlik va kapital standartlari dinamikasi
Likvidlik koeffitsientlarining dinamikasi
Ilova 2. Aktivlar tarkibining dinamikasi, shu jumladan kredit portfelining tuzilishi.
Aktiv tarkibi
Kredit portfeli
Ilova 3. Kredit portfelining sifati (RAS va UFRS).
RAS kredit portfeli sifati
UFRS bo'yicha 2017 yil oxirida kredit portfelining sifati
2018-yil 31-dekabr holatiga jismoniy shaxslarga to‘lash muddati o‘tgan kreditlar tahlili
2018-yil 31-dekabr holatiga yuridik shaxslarga muddati o‘tgan kreditlar tahlili
Ilova 4. Majburiyatlar (shu jumladan jalb qilingan mablag'lar) tarkibi va rentabellik ko'rsatkichlari dinamikasi.
Majburiyatlar tarkibi
Jalb qilingan mablag'lar
Ilova 5. RAS bo'yicha asosiy ko'rsatkichlar, ming rubl.
|
AKTİVLAR |
01.05.2019 |
01.04.2019 |
01.01.2019 |
01.10.2018 |
01.05.2018 |
|
|
Rossiya bankidagi hisobvaraqlardagi mablag'lar |
||||||
|
Kredit tashkilotlaridagi hisobvaraqlardagi mablag'lar |
||||||
|
Mavjudligi |
222 537 182 |
232 284 588 |
228 506 491 |
186 679 404 |
160 932 982 |
|
|
Berilgan (joylashtirilgan) banklararo kreditlar (depozitlar) |
||||||
|
Moliya vazirligiga, Rossiya Federatsiyasining ta'sis sub'ektlariga va mahalliy hokimiyatlarga kreditlar |
||||||
|
Yuridik kreditlar jismoniy shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar |
||||||
|
1.2.1.3.7. |
shu jumladan Yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarga berilgan kreditlar bo'yicha muddati o'tgan qarzlar |
89 576 700 |
90 122 878 |
83 700 053 |
73 427 741 |
73 523 792 |
|
Jismoniy shaxslarga kreditlar |
||||||
|
1.2.1.4.7. |
shu jumladan Shaxsiy kreditlar bo'yicha muddati o'tgan qarzlar |
40 953 572 |
40 077 251 |
39 766 557 |
41 290 112 |
45 081 193 |
|
Akkreditivlarga qo'yiladigan talablar |
||||||
|
Boshqa kreditlar |
||||||
|
Moliyaviy lizing (lizing) operatsiyalariga investitsiyalar va sotib olingan da'vo huquqlari |
||||||
|
Kredit qarzi |
2 480 479 434 |
2 485 898 280 |
2 452 103 197 |
2 218 174 853 |
2 202 052 929 |
|
|
Moliyaviy aktivlar |
471 399 160 |
451 032 255 |
578 429 567 |
625 529 238 |
406 527 736 |
|
|
Hisob-kitoblardagi mablag'lar |
||||||
|
105 898 146 |
79 002 407 |
88 867 476 |
77 701 508 |
79 575 661 |
||
|
Foizlarni olish uchun talablar |
17 033 281 |
16 350 734 |
9 447 598 |
7 956 849 |
8 403 566 |
|
|
Mulk |
28 069 163 |
28 323 434 |
27 271 116 |
26 754 149 |
26 422 917 |
|
|
Boshqa aktivlar |
34 658 941 |
36 609 215 |
37 262 053 |
41 055 019 |
39 076 868 |
|
|
|
Jami AKTİVLAR |
3 360 293 579 |
3 329 688 669 |
3 421 887 498 |
3 184 038 735 |
2 923 124 678 |
|
MASLAHATLAR |
||||||
|
Ustav kapitali |
||||||
|
Qo'shimcha kapital |
||||||
|
O'tgan yillardagi taqsimlanmagan foyda (o'tgan yillardagi qoplanmagan zararlar) |
||||||
|
uchun foydalanilmagan foyda (zarar). hisobot davri |
||||||
|
Boshqa qayta baholash va zaxira fondi |
||||||
|
O'z mablag'lari manbalari |
397 060 528 |
407 210 358 |
360 027 883 |
330 513 953 |
303 408 381 |
|
|
Mumkin bo'lgan yo'qotishlarni ta'minlash |
199 085 593 |
187 093 598 |
246 131 850 |
231 934 753 |
229 213 075 |
|
|
Kredit tashkilotlarining mablag'lari |
||||||
|
Yuridik fondlar shaxslar |
||||||
|
Byudjetlar, Moliya vazirligi, Rossiya Federatsiyasining ta'sis sub'ektlari va mahalliy hokimiyatlarning mablag'lari |
||||||
|
Jismoniy shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarning depozitlari (mablag'lari). |
||||||
|
Boshqa jalb qilingan mablag'lar yuridik va shaxslar(shu jumladan, kutilayotgan hisob-kitoblar) |
||||||
|
Qarz berilgan |
||||||
|
Foizlarni to'lash majburiyatlari |
||||||
|
Jalb qilingan mablag'lar |
2 701 329 426 |
2 657 292 673 |
2 754 325 705 |
2 559 538 086 |
2 335 451 985 |
|
|
Boshqa majburiyatlar |
38 369 658 |
59 200 950 |
32 303 377 |
37 417 970 |
25 107 374 |
|
|
Foyda yoki zarar orqali adolatli qiymat bo'yicha moliyaviy majburiyatlar |
24 448 374 |
18 891 090 |
29 098 683 |
24 633 973 |
29 943 863 |
|
|
|
Jami Majburiyatlar |
3 360 293 579 |
3 329 688 669 |
3 421 887 498 |
3 184 038 735 |
2 923 124 678 |
|
Balansdan tashqari |
||||||
|
Qimmat baho qog'ozlar |
||||||
|
Mulk |
||||||
|
Joylashtirilgan mablag'lar uchun garov |
1 324 853 177 |
1 323 835 651 |
1 253 508 292 |
1 150 728 673 |
1 136 691 979 |
|
|
Berilgan kafolatlar va kafolatlar |
||||||
|
Kafolatlarni berish uchun foydalanilmagan limitlar |
||||||
|
Kredit bo'lmagan shartli holatlar |
||||||
|
Ishlatilmagan kredit liniyalari va overdraft |
||||||
|
Shartli majburiyatlar |
1 754 233 127 |
1 737 739 420 |
1 974 684 379 |
1 744 664 443 |
1 433 245 534 |
6-ilova. Asosiy sho'ba korxonalari.
7-ilova. Kredit portfelining tarmoq tuzilmasi va UFRS bo'yicha mijozlar mablag'larining kontsentratsiyasi
UFRSga muvofiq Guruhning kredit portfelining tarmoq tuzilishi (01.01.2019 yil holatiga)
Mijozlarning mablag'lari (turlari va tarmoqlari bo'yicha) va moliyaviy institutlarning UFRS bo'yicha majburiyatlaridagi mablag'lari (01.01.2019 yil holatiga ko'ra)
8-ilova.2008 yildan beri bankning moliyaviy natijalari va aktivlari dinamikasi.
Moliyaviy natijalar dinamikasi (million rubl)
Aktivlarning dinamikasi (million rubl) va ularning o'sish sur'atlari (yil/yil,%).
9-ilova. Bank va uning nazorati ostidagi yoki sezilarli ta’siri ostida bo‘lgan shaxslar o‘rtasidagi munosabatlar sxemasi.
Reyting moneyzzz(@ bilan birgariskovik) :
- A - Cheklovlar yo'q - Yuqori darajadagi ishonchlilik
- B - DIA doirasidagi cheklovlar - o'rtacha ishonchlilik darajasi
- C - joylashtirmang - past darajadagi ishonchlilik
https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx
Hermann: Alfa Bank haqida nima deya olasiz?
Aktivlar bo'yicha 7-o'rin, bu allaqachon ko'p narsani aytadi. Siz bankning qulashidan qo'rqishingiz va 700 000 rubldan ortiq mablag'ni saqlashingiz shart emas. Bunday bank bankrot bo'lgan taqdirda, DIA pullari hali ham hamma uchun etarli bo'lmaydi :) .
Tashkilotlarning mablag'lari 482 milliardni tashkil etadi, jismoniy shaxslarning mablag'lari biroz kamroq - 338 milliard. Yil davomida muvozanatli o'sish (mos ravishda 26% va 29%).
Kredit portfelida korporativ kreditlar ustunlik qiladi - 859 mlrd. Yil davomida ularning o'sishi 17% ni tashkil etdi, "yomon" korporativ kreditlar miqdori esa deyarli o'zgarmadi (0,03% ga o'sdi). Yuridik shaxslarga muddati o'tgan kreditlarning yakuniy ulushi juda kichik va korporativ portfelning 1,5% ni tashkil qiladi.
Jismoniy shaxslarga kredit berish tezroq o'sdi - 54% ga. Natijada kredit portfelining hajmi 204 mlrd. Muddati o'tganlarning asosiy foizi portfelning ushbu qismiga to'g'ri keladi, jismoniy shaxslarga berilgan kreditlar - ularning 10,2 foizi muddati o'tgan!
Shu bilan birga, korporativ kreditlarning sifati tufayli umumiy muddatlarda to‘lovni kechiktirish darajasi past – kreditlarning 3,2 foizi muddati o‘tgan.
Egasi "AB Holding" OAJ bo'lib, u Alfa Group tuzilmalariga tegishli.
Shuni ta'kidlashni istardimki, Alfa Bank mijozlarga yo'naltirilmagan banklardan biridir. Yirtqich navbatlar va malakasiz mutaxassislar - uning qisqa va lo'nda ta'rifi.
Tariflar shunday tuzilganki, har bir qadamda bank sizni “yirtib tashlashga” harakat qiladi. Hatto bankomatdan pul yechib olishda ham juda ehtiyot bo'lish kerak, chunki... turli keraksiz xizmatlarga (SMS xabarnomalari va boshqalar) "obuna bo'lish" xavfi mavjud.
Shuning uchun men Alfa Bank bilan bog'lanishni tavsiya etmayman. Omonat bo'yicha foizlar past, menimcha, shunga o'xshashlarni VTB-24 yoki TOP-10 dan boshqa banklarda topish mumkin. Biroq, VTB-24-dagi xizmat Alfa Bankdagi xizmatdan ancha ustundir.
Rossiyadagi eng ishonchli banklar xorijiy banklarning sho''ba korxonalari va eng yirik davlat banklari: Sberbank, Rosselxozbank va VTB. Bu yil biz reytingni shakllantirish tamoyillarini o'zgartirdik ("" ga qarang), xususan, biz Markaziy bank tomonidan akkreditatsiyadan o'tgan Rossiya reyting agentliklarini ko'p reytinglar bilan hisobga oldik. Tafsilotlar fotogalereyada.
Kapitalning rentabelligi
Bankning o'z mablag'laridan qanchalik samarali foydalanilganligini ko'rsatadi. Ko'rsatkichni hisoblashda sof foyda egasining tekin yordamidan tozalandi, bu RAS bo'yicha hisobotda daromadlar to'g'risidagi hisobotda aks ettiriladi va ko'pincha rentabellikni buzadi. Agar bu holat uzoq vaqt davom etsa, egalari bank biznesidan hafsalasi pir bo'lishi va bankni qo'llab-quvvatlashni to'xtatishi yoki hatto texnologik kompaniyalarga kreditlar orqali aktivlarini tortib olishni boshlashi mumkin.
IN oxirgi holat moliyaviy holat bank tez va keskin yomonlashishi mumkin.
Daromadlilik o'rtachadan yuqori bank tizimi(100 ta eng yirik banklar uchun -4,4%) arzon mijozlar bazasining muhim ulushini, muvaffaqiyatli spekulyativ operatsiyalarni va aktivlarni yuqori daromadli xavfli operatsiyalarga joylashtirishni ko'rsatishi mumkin. Ushbu ko'rsatkich kapitalning etarliligi (N1) bilan birgalikda baholanadi.
Bir zumda likvidlik koeffitsienti
Bir kun ichida bankning to'lov qobiliyatini yo'qotish xavfini cheklaydi. Bu bank bir kalendar kuni ichida sotishi mumkin bo'lgan aktivlarning bankning o'zi bir kalendar kuni ichida bajarishi kerak bo'lgan majburiyatlariga nisbati. Markaziy bank tomonidan belgilangan H2 ning minimal qiymati 15% ni tashkil qiladi.
Kapitalning etarliligi
Kapitalning kamligi (11% dan kam) va kapitalning past rentabelligi (10% dan kam)ning kombinatsiyasi xavflidir. Kapital etarliligining pastligi aktivlarning keyingi o'sishi kapital o'sishining adekvat sur'atini talab qilishini anglatadi. Agar rentabellik past bo'lsa, bank biznesi turg'un bo'ladi yoki egalari uni doimiy ravishda kapital kiritish bilan qo'llab-quvvatlashlari kerak.
Yuqori rentabellik bilan kapitalni ko'paytirish uchun egalar faqat katta dividendlardan voz kechishlari kerak. Bundan tashqari, bankning kapital etarliligining past darajasi kutilmagan yo'qotishlar yuzaga kelganda, masalan, qarz oluvchining qarzni to'lamagan taqdirda zaifligini ko'rsatadi, bu ilgari jiddiy tashvish tug'dirmagan.
Davlat depozitlari
Katta kredit risklarining yuqori darajasi yuridik shaxslarni kreditlash bilan shug'ullanuvchi banklar uchun xos bo'lib, tor mijozlar bazasini ham, juda yirik kompaniyalarga kredit berishni ham ko'rsatishi mumkin. Ikkala holatda ham bank bilan muzokaralar olib boradigan yirik qarz oluvchi pastdan o'tish imkoniyatiga ega stavka foizi- shuning uchun bunday kreditlashning past rentabelligi. Shu sababli, katta miqdordagi kreditlarni jismoniy shaxslarning omonatlari bilan moliyalashtirish juda qimmat turdagi majburiyat bankning rentabelligiga putur etkazishi mumkin va undan keyin. moliyaviy barqarorlik banka.
Biz nima deb o'yladik
Agentliklardan birining reytingi bankning ishonchliligini baholashning eng oson usuli hisoblanadi. Muammolar yuzaga kelganda va keyinchalik reyting pasayganda, banklar ko'pincha agentliklar bilan shartnomalarni buzadilar. Reytingning yo'qligi bankda muammolar borligini anglatmaydi, lekin yuqori reytingning mavjudligi ishonchlilikning ma'lum bir kafolati deb hisoblanishi mumkin. Bankda sodir bo'layotgan voqealar uchun lakmus testi individual ko'rsatkichlar bo'lishi mumkin, masalan, kichik kapital zaxirasi va likvidlilik fonida tarmoqlar yoki mijozlar bo'yicha operatsiyalarning haddan tashqari konsentratsiyasi, past rentabellik va muhim kapitalning etarliligi fonida past rentabellik. aholi depozitlarining ulushi, jismoniy shaxslarning depozitlari orqali yuridik shaxslarga uzoq muddatli kreditlarni moliyalashtirish Bu yil biz metodologiyamizni o'zgartirdik: xalqarodan tashqari reyting agentliklari Markaziy bank tomonidan akkreditatsiya qilingan Expert RA agentligining reytinglarini hisobga oldi. Birinchi bosqichda biz banklarni uchta parametr bo'yicha tanladik: reyting mavjudligi, aktivlari 10 milliard rubldan ortiq va majburiyatlarning 3% dan ko'prog'i shaxsiy depozitlar ulushi. Agar bir nechta reyting bo'lsa, maksimal hisobga olindi. Beshta ishonchlilik guruhining har birida banklar o'z reytinglari va aktivlari hajmiga muvofiq o'rinlarni egallaydilar.
