Stabilitatea și fiabilitatea băncii. analiza financiară a băncii alfa
Factorii cheie care au avut un impact pozitiv asupra ratingului au inclus poziția competitivă puternică a băncii în domeniul creditării, deservirii persoanelor și entitati legale, precum și în segmentele sensibile din punct de vedere social (locul 4 în ceea ce privește volumul depozitelor personale în Rusia și locul 3 în ceea ce privește volumul fondurilor personale la cerere (locul 1 între băncile private din Rusia) începând cu 08.01.2017). Începând cu 1 august 2017, Alfa-Bank este cea mai mare bancă privată din Rusia în ceea ce privește activele, capitalul, portofoliile de credite și depozite. Agenția constată un nivel ridicat de diversificare a veniturilor din exploatare - o treime din venit este generată din venituri din comisioane fără riscuri. Nivelul de acoperire prin veniturile nete din dobânzi și comisioane a cheltuielilor de exploatare asociate activităților suport este ridicat și se ridică la 210,2% pentru trimestrul II 2017. Ratingul este susținut de o geografie largă a activității, un nivel acceptabil de concentrare a operațiunilor active pe obiecte cu risc de credit mare, precum și o diversificare ridicată a bazei de resurse pe clienți și portofoliul de credite corporative pe industrie. În plus, agenția evaluează pozitiv sistemul eficient de management al riscului, calitatea înaltă a sistemului de guvernanță corporativă și prezența unui public pozitiv. istoricul creditului, în special, peste zece ani de experiență în atragerea de obligațiuni subordonate, inclusiv de obligațiuni perpetue, pe piețele internaționale de capital. Influență pozitivă Evaluarea ratingului a fost influențată și de o bună ofertă de lichiditate (la data de 08.01.2017, acoperirea fondurilor clienților atrași cu active foarte lichide a fost de 17,4%; cu active lichide - 29,8%). În plus, analiștii agenției notează că banca are acces la o gamă largă de surse de lichiditate suplimentară. Banca este inclusă în lista instituțiilor de credit cu importanță sistemică conform criteriilor Băncii Rusiei, ceea ce indică o probabilitate mare de sprijin pentru bancă din partea autorităților, dacă este necesar. În același timp, principalii beneficiari ai grupului, pe lângă bancă, au o sumă importantă de active în diferite industrii, generând venituri semnificative, și au posibilitatea de a oferi sprijin băncii dacă este necesar (acest sprijin nu este luat). luați în considerare de către agenție ca factori de sprijin extern).
Presiunea asupra evaluării ratingului este exercitată de dependența ridicată a rezultatului financiar de componentele volatile (reevaluarea monedei), care se datorează unei ponderi semnificative a împrumuturilor în valută străine acordate debitorilor corporativi (aceștia reprezintă mai mult de o treime din activele brute ca din 08.01.2017). De asemenea, agenția constată o scădere a standardului N1.0 în aprilie 2017 cu 2,5 puncte procentuale, care s-a datorat returnării anticipate a OFZ primite ca parte a participării băncii la programul de stat de capitalizare suplimentară, la inițiativa băncii. . Ratingul este afectat negativ de ponderea moderat ridicată a creditelor din categoriile de calitate IV-V în portofoliul total de credite (13% la 08.01.2017), care se datorează în special abordării conservatoare a băncii în ceea ce privește recunoașterea problemelor. împrumuturi sub RAS. Printre cei mai mari debitori ai băncii, agenția remarcă predominarea marilor companii din diverse sectoare ale economiei cu un rating de credit ridicat. Nivelul ratingului este limitat de practica băncii de a crea rezerve apropiate de nivelul minim stabilit prin Regulamentul nr. 590-P în cadrul categoriilor de calitate și nivelul scăzut de securitate imobiliară a portofoliului de credite (la data de 01.08.2017, acoperirea portofoliului de credite excluzând împrumuturile interbancare emise cu garanții fără garanții și garanții a constituit 53,5%. În primul rând, acest lucru se datorează faptului că o parte semnificativă a portofoliului de credite este formată din împrumuturi acordate debitorilor de înaltă calitate - cele mai mari companii din Rusia, lideri în industriile lor.
Banca a fost înregistrată în ianuarie 1991 la Moscova. Fondată de celebrul om de afaceri rus Mikhail Fridman și partenerii săi.
Din decembrie 2004, instituția de credit este participantă la sistemul de asigurare a depozitelor.
În 2014, Banca Rusiei a luat o decizie privind reabilitarea financiară a Băncii Baltiysky. Procedura de reorganizare a fost inițiată de Agenția de Asigurare a Depozitelor în baza rezultatelor unei inspecții efectuate la o instituție financiară în anul 2014. Ca urmare a câștigării licitației în august 2014, Banca Centrală a anunțat reorganizarea Băncii Baltice cu participarea Alfa-Bank. Astfel, PJSC Baltic Bank a devenit parte a Grupului Bancar Alfa-Bank. Este de remarcat separat faptul că aceasta este singura instituție de credit luată de Alfa-Bank pentru reorganizare de la criza din 2008, când a achiziționat Severnaya Kazna.
Pentru reabilitarea Băncii Baltice, care a devenit necesară ca urmare a unui conflict prelungit între proprietarii săi, un împrumut pe zece ani de la DIA a fost alocat la o rată de 0,51% pentru 57,4 miliarde de ruble. Aceste fonduri au fost asigurate de DIA de la Banca Centrală. Planul de redresare al băncii presupunea că până în 2020 aceasta va fi fuzionată cu Alfa-Bank. Procedura de aderare la Baltic Bank a fost finalizată în mai 2019.
Principal bănci subsidiare Alfa-Bank rusesc sunt Amsterdam Trade Bank N.V. (Olanda) și JSC SB Alfa-Bank (Kazahstan).
La 1 iulie 2019, volumul activelor nete ale instituției de credit se ridica la 3,39 trilioane de ruble, volumul fondurilor de capitaluri proprii s-a ridicat la 403,46 miliarde de ruble. La sfârșitul primului semestru al anului 2019, banca a înregistrat un profit de 13,70 miliarde de ruble.
Rețeaua de divizii:
sediul central (Moscova);
7 ramuri;
312 birouri suplimentare;
306 birouri de credit și casă;
170 birouri operaționale;
4 case de marcat operaționale în afara casei de marcat.
Proprietari:
Mihail Fridman - 32,86%;
Hanul German - 20,96%;
Alexey Kuzmichev – 16,32%;
Petr Aven – 12,40%;
UniCredit S.p.A. (Italia) – 9,90%;
Fundația Mark pentru Cercetarea Cancerului (Insulele Cayman) – 3,87%;
Andrey Kosogov – 3,87%.
100% din bancă prin AB Holding JSC este controlată de ABH HOLDINGS S.A. (Luxemburg), ai căror beneficiari finali sunt coproprietarii menționați mai sus ai Alfa Group* și alte persoane.
Consiliu de administrație: Petr Aven (președinte), Andrew Baxter, Vladimir Verkhoshinsky, Artem Leontyev, Andrey Kosogov, Alexey Marey, Oleg Sysuev, Mihail Fridman, Oscar Hartmann.
Organ de conducere: Andrey Sokolov (președinte), Vladimir Verhoshinsky, Mihail Grișin, Michael Tach, Andrew Chulak, Denis Osin, Vladimir Voyekov, Ivan Pyatkov, Serghei Șevcenko.
* Întreprinderile Grupului Alfa își desfășoară activitatea în domenii ale economiei cum ar fi banca comercială și de investiții, managementul activelor, asigurări, comerț cu amănuntul, alimentare cu apă și canalizare, producție și vânzări apă minerală, precum și situații speciale de investiții. Principalii proprietari sunt Mikhail Fridman, German Khan și Alexey Kuzmichev.
Pe lângă activitatea bancară (în Rusia, Ucraina, Belarus, Kazahstan și Țările de Jos), consorțiul Alfa Group controlează sau deține acțiuni mari în companiile Grupului AlfaStrakhovanie (suma primelor de asigurare la sfârșitul anului 2017 este de 159 de miliarde de ruble, excluzând asigurarea medicală obligatorie), Alfa Capital Management Company (active în administrare la 31 decembrie 2018 - 343,9 miliarde de ruble), Alfa Asset Management (Europe S.A. (societate de administrare a activelor pentru clienții privați și corporativi din Europa), A1 (companie de investiții) , X5 Retail Group (comerț alimentar cu amănuntul, peste 14,4 mii de magazine în Federația Rusă), Rosvodokanal Group of Companies, IDS Borjomi International (cel mai mare producător de apă minerală din Rusia, Ucraina, Georgia și CSI și țările baltice). La 31 decembrie 2017, consorțiul a implicat peste 330 de mii de angajați.
|
01 februarie 2020 01 ianuarie 2020 01 decembrie 2019 01 noiembrie 2019 01 octombrie 2019 01 septembrie 2019 01 august 2019 01 iulie 2019 01 iunie 2019 01 mai 2019 martie 1 ianuarie 2019 2019 01.01.2019 19 01 decembrie 2018 01 noiembrie 2018 01 octombrie 2018 01 septembrie 2018 01 august 2018 01 I iulie 2018 01 iunie 2018 01 mai 2018 01 aprilie 2018 01 martie 2018 01 februarie 2018 01 ianuarie 2018 01 decembrie 2018 01 decembrie 2017 vineri 01.12.2017 07.12.2018 7 01 august 2017 01 iulie 2017 01 iunie 2017 01 mai 2017 01 aprilie 2017 01 martie 2017 01 februarie 2017 01 ianuarie 2017 01 decembrie 2016 01 noiembrie 2016 01 octombrie 2016 01 septembrie 2016 01 august 2016 iunie 2016 10 10 10 10 10 12 1 aprilie 2016 01 martie 2016 01 februarie 2016 01 Ianuarie 2016 01 decembrie 2015 01 noiembrie 2015 01 octombrie 2015 01 septembrie 2015 01 august 2015 01 iulie 2015 01 iunie 2015 01 mai 2015 01 aprilie 2015 01 martie 2015 12012015 decembrie 2015 1201 2015 01 noiembrie 2014 01 octombrie 2014 01 septembrie 2014 01 august 2014 01 iulie 2014 01 iunie 2014 01 mai 2014 01 aprilie 2014 01 martie 2014 01 februarie 2014 01 ianuarie 2014 01 decembrie 2013 01 noiembrie 2013 01 octombrie 2013 01.01.2012 12.01.2013 013 01 iunie 2013 01 mai 2013 01 aprilie 2013 01 martie 2013 01 februarie 2013 01 ianuarie 2013 01 decembrie 2012 01 noiembrie 2012 01 octombrie 2012 01 sept Vineri 2012 01 august 2012 01 iulie 2012 01 iunie 11.01.2012 12.01.2012 2 01 februarie 2012 01 ianuarie 2012 01 decembrie 2011 01 noiembrie 2011 01 octombrie 2011 01 septembrie 2011 01 august 2011 01 iulie 2011 01 iunie 2011 01 mai 2011 01 aprilie 2011 01 martie 2011 01 februarie 2011 decembrie 2011 10 10 10 10 2011 noiembrie 1 octombrie 2010 01 septembrie 2010 01 august 2010 01 iulie 2010 01 iunie 2010 01 mai 2010 01 aprilie 2010 01 martie 2010 01 februarie 2010 01 ianuarie 2010 01 decembrie 2009 01 noiembrie 2009 01 octombrie 2009 01 septembrie 2009 01.09.2009 01.09.2009 01 mai 2009 01 aprilie 2009 01 martie , 2009 01 februarie 2009 01 ianuarie 2009 01 decembrie 2008 01 noiembrie 2008 01 octombrie 2008 01 septembrie 2008 01 august 2008 01 iulie 2008 01 iunie 2008 01 mai 2008 01 aprilie 2008 martie 01.02.2008 01.02.2008 08 01 decembrie 2007 01 noiembrie 2007 01 octombrie 2007 01 septembrie 2007 01 august 2007 01 I iulie 2007 01 iunie 2007 01 mai 2007 01 aprilie 2007 01 martie 2007 01 februarie 2007 01 ianuarie 2007 01 decembrie 2007 01 decembrie 2006 octombrie 2006 2006 2006 06 01 august 2006 01 iulie 2006 01 iunie 2006 01 mai 2006 01 aprilie 2006 01 martie 2006 01 februarie 2006 01 ianuarie 2006 01 decembrie 2005 01 noiembrie 2005 01 octombrie 2005 01 septembrie 2005 01 august 2005 iunie 2005 2005 2005 mai 2005 1 aprilie 2005 01 martie 2005 01 februarie 2005 01 ianuarie 2005 01 decembrie 2004 01 noiembrie 2004 01 octombrie 2004 01 septembrie 2004 01 august 2004 01 iulie 2004 01 iunie 2004 01 mai 2004 01 aprilie 2004 01 martie 2004 01 februarie 2004 04 |
Selectați un raport: |
Prin fiabilitatea băncii înțelegem un set de factori în baza cărora banca este capabilă să își îndeplinească obligațiile, să aibă o marjă suficientă de siguranță în situații de criză și să nu încalce standardele și legile stabilite de Banca Rusiei.
Trebuie avut în vedere faptul că este imposibil să se determine cu exactitate gradul de fiabilitate al unei bănci doar pe baza raportării, prin urmare studiul de mai jos are un caracter orientativ.
Stabilitatea băncii este capacitatea de a rezista oricăror influențe externe. Dinamica pe o anumită perioadă poate arăta stabilitatea (fie îmbunătățire, fie deteriorare) a diverșilor indicatori, ceea ce poate indica și stabilitatea băncii.
SOCIETATEA PE ACŢIUNI „ALFA-BANK” este cea mai mare banca ruseasca iar printre aceștia ocupă locul 5 în ceea ce privește activele nete.
Pe data raportării(01 ianuarie 2020) activul net al ALFA-BANK Bank a fost de 3834,56 miliarde de ruble. Intr-un an activele au crescut cu 12,11%. Creșterea activului net negativ a influențat randamentul activelor ROI: randamentul net al activelor a scăzut pe parcursul anului de la 4,52% la 1,98% .
În ceea ce privește serviciile prestate, banca în principal atrage banii clienților, iar aceste fonduri sunt suficiente diversificat(între persoane juridice și persoane fizice) și investeste fonduri în principal în împrumuturi.
ALFA BANK - este pe lista caselor de amanet
, iar Banca Rusiei acceptă drept garanție obligațiuni ale instituției de credit în cauză; are dreptul de a lucra cu Fondul de pensii al Federației Ruse
și își poate atrage fondurile în managementul trustului, în depozite și economii pentru furnizarea de locuințe pentru personalul militar; are dreptul de a lucra cu non-statale Fondul de pensii implementarea asigurării obligatorii de pensie
, și poate atrage economii de pensii și economii pentru locuințe pentru personalul militar; are dreptul de a deschide conturi și depozite în conformitate cu Legea 213-FZ din 21 iulie 2014.
, adică organizații de importanță strategică pentru complexul militar-industrial și securitatea Federației Ruse; către o instituție de credit au fost numiți reprezentanți autorizați ai Băncii Rusiei.
| Agenţie | Internațional pe termen lung | Mic de statura | Naţional | Prognoza |
|---|---|---|---|---|
| S&P | BB+ | B(Ceva vulnerabilitate) | grajd | |
| Moody's | Ba1(Cel mai bine evaluat în categoria speculativă) | grajd(cel mai probabil ratingul nu se va schimba) | ||
| Fitch | BB+(Evaluare speculativă) | B(Nivel speculativ de bonitate pe termen scurt) | pozitiv | |
| Expert RA | ruAA | grajd | ||
| ACRA | AA+(RU)(Nivel ridicat de bonitate) | grajd |
Lichiditate și fiabilitate
Activele lichide ale unei bănci sunt acele fonduri bancare care pot fi convertite rapid în numerar pentru a fi returnate clienților deponenți. Pentru a evalua lichiditatea, luați în considerare o perioadă de aproximativ 30 de zile, timp în care banca va putea (sau nu va putea) să își îndeplinească o parte din obligațiile financiare (întrucât nicio bancă nu poate returna toate obligațiile în termen de 30 de zile). Această „porțiune” se numește „debit estimat”. Lichiditatea poate fi considerată o componentă importantă a conceptului de fiabilitate bancară.
Structură scurtă active foarte lichide Să o prezentăm sub formă de tabel:
| Numele indicatorului | 01 ianuarie 2019, mii de ruble | 01 ianuarie 2020, mii de ruble | ||
|---|---|---|---|---|
| fonduri în casa de marcat | 87 030 303 | (11.80%) | 85 819 439 | (10.15%) |
| fonduri în conturi la Banca Rusiei | 75 579 983 | (10.24%) | 118 927 544 | (14.07%) |
| Conturi de corespondent NOSTRO în bănci (net) | 62 027 564 | (8.41%) | 135 582 456 | (16.04%) |
| împrumuturi interbancare plasate pe o perioadă de până la 30 de zile | 303 889 503 | (41.19%) | 237 119 060 | (28.06%) |
| titluri de valoare foarte lichide ale Federației Ruse | 207 632 203 | (28.14%) | 264 819 072 | (31.34%) |
| titluri de valoare foarte lichide ale băncilor și statelor | 1 897 139 | (0.26%) | 3 334 747 | (0.39%) |
| active foarte lichide ținând cont de reduceri și ajustări (în baza Directivei nr. 3269-U din 31 mai 2014) | 737 772 124 | (100.00%) | 845 102 106 | (100.00%) |
Din tabelul activelor lichide vedem că suma fondurilor disponibile s-a modificat ușor, valoarea titlurilor de valoare foarte lichide ale Federației Ruse a crescut, suma fondurilor în conturile la Banca Rusiei, conturile corespondente NOSTRO în bănci ( net), titlurile de valoare foarte lichide ale băncilor și statelor au crescut semnificativ, valoarea împrumuturilor interbancare plasate pe o perioadă de până la 30 de zile, în timp ce volumul activelor foarte lichide ținând cont de reduceri și ajustări (în baza Directivei nr. 3269-). U din 31 mai 2014) a crescut pe parcursul anului de la 737,77 până la 845,10 miliarde de ruble.
Structura datorii curente este prezentată în următorul tabel:
| Numele indicatorului | 01 ianuarie 2019, mii de ruble | 01 ianuarie 2020, mii de ruble | ||
|---|---|---|---|---|
| depozite ale persoanelor fizice cu o maturitate de peste un an | 70 194 342 | (3.23%) | 100 458 505 | (4.00%) |
| alte depozite ale persoanelor fizice (inclusiv antreprenori individuali) (pentru o perioadă de până la 1 an) | 1 024 335 165 | (47.18%) | 1 128 222 887 | (44.91%) |
| depozite și alte fonduri ale persoanelor juridice (pentru o perioadă de până la 1 an) | 956 596 926 | (44.06%) | 1 178 016 807 | (46.89%) |
| incl. fonduri curente ale persoanelor juridice (fără antreprenori individuali) | 539 986 352 | (24.87%) | 716 032 554 | (28.50%) |
| conturile de corespondent ale băncilor LORO | 38 650 699 | (1.78%) | 36 119 992 | (1.44%) |
| împrumuturi interbancare primite pe o perioadă de până la 30 de zile | 22 026 824 | (1.01%) | 11 403 310 | (0.45%) |
| propriile valori mobiliare | 15 063 388 | (0.69%) | 13 026 340 | (0.52%) |
| obligații de a plăti dobânzi, restanțe, conturi de plătit și alte datorii | 44 389 261 | (2.04%) | 45 203 113 | (1.80%) |
| ieșire așteptată Bani | 608 712 176 | (28.04%) | 694 804 692 | (27.65%) |
| datorii curente | 2 171 256 605 | (100.00%) | 2 512 450 954 | (100.00%) |
În perioada analizată, ceea ce s-a întâmplat cu baza de resurse a fost că sumele altor depozite ale persoanelor fizice (inclusiv ale antreprenorilor individuali) (pentru o perioadă de până la 1 an), conturile corespondente ale băncilor LORO, titlurile proprii, obligațiile de plată a dobânzii. , restanțe, conturi de plătit și alte datorii, suma depozitelor persoanelor fizice cu o scadență de peste un an, depozitelor și altor fonduri ale persoanelor juridice (pe o perioadă de până la 1 an) a crescut, incl. fondurile actuale ale persoanelor juridice (fără antreprenori individuali), valoarea împrumuturilor interbancare primite pe o perioadă de până la 30 de zile a scăzut semnificativ, în timp ce ieșirea preconizată de fonduri a crescut pe parcursul anului de la 608,71 până la 694,80 miliarde de ruble.
În momentul de față, raportul dintre activele foarte lichide (fonduri care sunt ușor disponibile băncii în luna următoare) și ieșirea așteptată de datorii curente ne oferă valoarea 121.63% Ce spune marja de siguranta buna pentru a depăși eventualele ieșiri de fonduri de la clienții băncilor.
În corelație cu aceasta, este important să se ia în considerare standardele de lichiditate instantanee (N2) și curente (N3), ale căror valori minime sunt stabilite la 15%, respectiv 50%. Aici vedem că standardele H2 și H3 sunt acum la suficient nivel.
Acum haideți să urmărim dinamica schimbării indicatori de lichiditate pe parcursul unui an:
Folosind metoda mediei (eliminarea vârfurilor ascuțite): valoarea raportului de lichiditate instant H2 în timpul al anului destul de mareși tinde să crească, totuși, peste ultima jumatate de an tinde să scadă, valoarea raportului curent de lichiditate N3 în timpul al anului tinde să crestere semnificativa, cu toate acestea, pentru ultimul jumatate de an tinde să scadă, iar fiabilitatea expertă a băncii în timpul an și ultima jumătate de an tinde să crească.
Alte rate de evaluare a lichidității băncii SA „ALFA-BANK” pot fi văzute la acest link.
Structura și dinamica echilibrului
Volumul activelor generatoare de venit pentru bancă este 85.68% în totalul activelor, iar volumul datoriilor cu dobânzi este 81.80% în totalul pasivului. Volumul activelor profitabile corespunde aproximativ cu media celor mai mari bănci rusești (87%).
Structura active generatoare de venituriîn prezent și acum un an:
| Numele indicatorului | 01 ianuarie 2019, mii de ruble | 01 ianuarie 2020, mii de ruble | ||
|---|---|---|---|---|
| Împrumuturi interbancare | 337 243 365 | (11.13%) | 258 846 104 | (7.88%) |
| Împrumuturi către persoane juridice | 1 589 112 980 | (52.44%) | 1 626 538 165 | (49.51%) |
| Credite pentru persoane fizice | 454 425 870 | (14.99%) | 666 290 481 | (20.28%) |
| cambii | 1 530 478 | (0.05%) | 1 728 696 | (0.05%) |
| Investiții în operațiuni de leasing și drepturi de creanță dobândite | 57 544 680 | (1.90%) | 129 607 276 | (3.95%) |
| Investiții în valori mobiliare | 528 733 606 | (17.45%) | 564 362 979 | (17.18%) |
| Alte credite de venit | 12 245 824 | (0.40%) | 15 729 810 | (0.48%) |
| Active de venit | 3 030 532 764 | (100.00%) | 3 285 307 614 | (100.00%) |
Observăm că s-au modificat ușor sumele Creditelor către persoane juridice, cambii, Investițiile în valori mobiliare, au crescut sumele Creditelor către persoane fizice, au crescut semnificativ sumele Investițiilor în operațiuni de leasing și drepturi de creanță dobândite, sumele de Împrumuturile interbancare au scăzut, iar valoarea totală a activelor generatoare de venit a crescut cu 8,4% de la 3030,53 la 3285,31 miliarde de ruble.
Analytics de către gradul de securitateîmprumuturile acordate, precum și structura acestora:
| Numele indicatorului | 01 ianuarie 2019, mii de ruble | 01 ianuarie 2020, mii de ruble | ||
|---|---|---|---|---|
| Valori mobiliare acceptate drept garanție pentru împrumuturile emise | 166 797 628 | (6.86%) | 212 975 426 | (7.92%) |
| Proprietate acceptată ca garanție | 1 086 710 664 | (44.71%) | 1 020 370 040 | (37.93%) |
| Metale prețioase acceptate ca garanție | (0.00%) | (0.00%) | ||
| Garanții și garanții primite | 6 075 726 672 | (249.97%) | 6 141 970 844 | (228.31%) |
| Valoarea portofoliului de credite | 2 430 572 719 | (100.00%) | 2 690 211 185 | (100.00%) |
| - incl. împrumuturi către persoane juridice | 1 384 637 034 | (56.97%) | 1 432 737 785 | (53.26%) |
| - incl. imprumuturi personale persoane | 454 425 870 | (18.70%) | 666 290 481 | (24.77%) |
| - incl. împrumuturi către bănci | 317 243 365 | (13.05%) | 258 846 104 | (9.62%) |
Analiza tabelului sugerează că banca se concentrează pe împrumuturi diversificate, a cărui formă de securitate este garanții și garanții. Nivelul general al garanției împrumutului este destul de ridicat și posibilele neplate ale creditului vor fi probabil compensate de volumul garanțiilor.
Structură scurtă obligații de dobândă(adică pentru care banca plătește de obicei dobândă clientului):
| Numele indicatorului | 01 ianuarie 2019, mii de ruble | 01 ianuarie 2020, mii de ruble | ||
|---|---|---|---|---|
| Fonduri bancare (împrumuturi interbancare și conturi de corespondent) | 203 676 060 | (7.35%) | 155 283 558 | (4.95%) |
| Fonduri legale persoane | 1 165 294 996 | (42.07%) | 1 461 037 510 | (46.58%) |
| - incl. fondurile legale actuale persoane | 567 349 983 | (20.48%) | 741 450 618 | (23.64%) |
| Depozite de la persoane fizice persoane | 1 067 165 876 | (38.52%) | 1 203 263 328 | (38.36%) |
| Alte obligații purtătoare de dobândă | 334 011 576 | (12.06%) | 317 007 703 | (10.11%) |
| - incl. împrumuturi de la Banca Rusiei | 7 946 804 | (0.29%) | 8 586 144 | (0.27%) |
| Obligații de dobândă | 2 770 148 508 | (100.00%) | 3 136 592 099 | (100.00%) |
Vedem că sumele Depozitelor Individuale s-au modificat ușor. persoane, sumele fondurilor legale au crescut. persoane, sumele fondurilor băncii (împrumuturi interbancare și conturi de corespondent) au scăzut, iar suma totală a obligațiilor de dobândă a crescut cu 13,2% de la 2770,15 la 3136,59 miliarde de ruble.
Puteți analiza mai detaliat structura activelor și pasivelor SA ALFA-BANK.
Rentabilitatea
Rentabilitatea surselor de fonduri proprii (calculată din datele bilanţului) a scăzut pe parcursul anului de la 30,77% la 12,38%. În același timp, randamentul rentabilității capitalurilor proprii (calculat folosind formularele 102 și 134) a scăzut pe parcursul anului de la 33,55% la 15,87%(aici și mai jos datele sunt date în procente pe an de la cea mai apropiată dată trimestrială).
Marja netă a dobânzii sa modificat ușor pe parcursul anului de la 3,95% la 3,99%. Rentabilitatea operațiunilor de credit s-a modificat ușor pe parcursul anului de la 9,86% la 9,96%. Costul fondurilor strânse s-a modificat ușor pe parcursul anului de la 4,17% la 4,08%. Costul fondurilor populației (persoanelor fizice) a crescut pe parcursul anului Cu
Data raportului de credit 07.06.2019
Recomandările sunt valabile 1 an
1. Numele complet al emitentului
SOCIETATE PE ACȚIUNI "ALFA-BANK"
Reg. număr: 1326
Tabelul arată evaluarea finală.
Componentele principale:
- Ratingul propriu al băncii într-o situație stabilă este A.
- Ratingul de stres al băncii este A.
- Nivelul așteptat de sprijin este ridicat.
Pe baza rezultatelor evaluării riscului, nu există restricții privind plasarea de fonduri în instrumentele financiare ale Băncii. În cazul unei situații stresante, este foarte probabil ca Banca să primească sprijin din partea statului și a acționarului principal
3. Analiza SWOT
Puncte pozitive cheie:
- Alfa-Bank este una dintre cele mai mari bănci rusești (locul 6 în ceea ce privește activele și locul 5 la capitalul propriu).
- Bună diversificare industrială a portofoliului de credite, geografie largă de activitate, nivel acceptabil de concentrare a operațiunilor active pe obiecte cu risc de credit mare, diversificare ridicată a bazei de resurse.
- Un sistem eficient de management al riscului și un sistem de guvernanță corporativă de înaltă calitate, experiență în strângerea de fonduri pe piețele internaționale de capital.
- O cantitate confortabilă de active lichide, suficientă pentru a acoperi potențialele, inclusiv stresul, ieșirile. Structura de finanțare este echilibrată în raport cu structura activelor. Dacă este necesar, Banca are acces la o sumă semnificativă de finanțare de la Banca Centrală (operațiuni repo și operațiuni în conformitate cu Regulamentul nr. 312-P al Băncii Rusiei), refinanțare pe piață și guvernamentală.
- Banca îndeplinește cerințele de adecvare a capitalului cu o rezervă, inclusiv luarea în considerare a creditelor de la 01.01.2019 și a semnificației sistemice (N1.0 = 12.888, N1.1 = 10.015% la 06.01.2018 cu praguri de 8% şi respectiv 4. 5 %).
Puncte negative cheie:
- Posibile riscuri asociate originii „oligarhice” a capitalului Băncii și a activelor proprietarilor acesteia.
- Concentrarea relativ mare a creditelor către clienți mari (zece cei mai mari debitori - 20,5% din portofoliu).
- Dependența ridicată a rezultatelor financiare de reevaluarea monedei, datorită unei ponderi semnificative a împrumuturilor în valută acordate debitorilor corporativi.
- Pierderi bazate pe rezultate
4. Structura proprietății
Acționarii direcți ai Alfa Bank JSC la 31 martie 2018 erau AB Holding JSC și Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited. Compania-mamă finală a Băncii este ABH Holding S.A., (“ABHH”), înregistrată în Luxemburg, deținută de șapte acționari: Fridman M.M. (cota ABH - 32,8632%), Khan G.B. (20,9659%), Kuzmichev A.V. (16,3239%), Aven P.O. (12,4018%), Kosogov A. N. (3,6716%), UniCredit S.p.A (9,9%) și trustul caritabil „The Mark Foundation for Cancer Research” (3,8736%).
4.1. Beneficiarul final principal
Niciunul dintre cei 7 acționari majori nu controlează și/sau deține 50% sau mai mult din acțiunile ABHH, individual sau în comun.
4.2. Probabilitatea sprijinului acționarilor în caz de criză
Alfa-Bank este inclusă în lista instituțiilor de credit cu importanță sistemică a Băncii Rusiei. Neplata Alfa Bank va duce cel mai probabil la o criză sistemică în mai multe segmente ale pieței bancare ruse. Banca poate conta pe sprijin atât din partea acționarilor (deținând diverse active în diferite industrii), cât și din partea statului (în cadrul instrumentelor de sprijinire a băncilor cu importanță sistemică).
5. Analiza indicatorilor financiari cheie
Raportarea Bank GPB (JSC) din 05.01.2019 (miliard de ruble, modificări pentru 4 luni) conform RAS (se folosesc și date și interpretări conform IFRS pentru 2018 și primul trimestru din 2019).
Capital - 425.587 miliarde de ruble (+20,656 miliarde ruble)123 fiecareformă.
Active - 3420,336 miliarde de ruble. (+719,488 miliarde de ruble.).
228,506 miliarde de ruble. (+0,289 miliarde de ruble.) - casa de marcat si conturi de corespondenta.
528,734 miliarde de ruble. (+170,574 miliarde de ruble.) - atașamenteVvaloroshârtie.
337,243 miliarde de ruble. (+54,849 miliarde de ruble.) - credite interbancare
1.589,113 miliarde RUB(+268,151 miliarde de ruble)- împrumuturi către persoane juridice și întreprinzători individuali, inclusiv datoriile restante din bilanț - 83.700 miliarde ruble. (+10,475 miliarde ruble) sau 5,65% conform RAS.
454,426 miliarde de ruble. împrumuturifizicpersoane. (+163,068 miliarde ruble), inclusiv datoriile restante ale bilanțului - 39,767 miliarde de ruble. (-10,081 miliarde ruble) sau 8,08% conform RAS.
27,271 miliarde de ruble.(+1,444 miliarde de ruble) - active fixe și investiții de capital
Datorii:
1.165,295 miliarde RUB (+157,672 miliarde de ruble)- mijloace legale persoane
174,387 miliarde freca. (+134,887 miliarde de ruble)- fonduri de la bugete, Ministerul Finanțelor, entitățile constitutive ale Federației Ruse și autorități administrația locală.
1.067,166 miliarde RUB (+259,331 miliarde de ruble) - contribuții de la persoane fizice. persoane
211,623 miliarde de ruble. (-20,228 miliarde rub.) - fonduri de la instituțiile de credit.
106,941 miliarde de ruble (+32,839 miliarde de ruble.) - obligații de creanță emise.
244,583 miliarde de ruble. (+12,788 miliarde de ruble.) - rezerve formate
Profit (conform RAS):
Pentru 4 luni din 2019 - +34,565 miliarde de ruble. Pentru 2018, profitul net a fost de +110,768 miliarde de ruble. Pentru 2017 +50,686 miliarde de ruble.
Anexa 1. Dinamica valorilor principalelor standarde obligatorii (lichiditate și capital).
Anexa 1. Dinamica valorilor principalelor standarde obligatorii (lichiditate și capital)
Dinamica adecvării și standardele de capital
Dinamica ratelor de lichiditate
Anexa 2. Dinamica compoziției activelor, inclusiv structura portofoliului de credite.
Compoziția activelor
Portofoliu de credite
Anexa 3. Calitatea portofoliului de credite (RAS și IFRS).
Calitatea portofoliului de credite RAS
Calitatea portofoliului de credite la finele anului 2017 conform IFRS
Analiza creditelor acordate persoanelor fizice pe perioada restante la 31 decembrie 2018
Analiza creditelor acordate persoanelor juridice pe perioada restante la 31 decembrie 2018
Anexa 4. Dinamica compoziției pasivelor (inclusiv fondurile strânse) și indicatori de rentabilitate.
Compoziția pasivelor
Fonduri implicate
Anexa 5. Indicatori principali conform RAS, mii de ruble.
|
ACTIVE |
01.05.2019 |
01.04.2019 |
01.01.2019 |
01.10.2018 |
01.05.2018 |
|
|
Fonduri în conturi la Banca Rusiei |
||||||
|
Fonduri în conturi la instituții de credit |
||||||
|
Disponibilitate |
222 537 182 |
232 284 588 |
228 506 491 |
186 679 404 |
160 932 982 |
|
|
Împrumuturi interbancare (depozite) acordate (plasate) |
||||||
|
Împrumuturi către Ministerul Finanțelor, entitățile constitutive ale Federației Ruse și autoritățile locale |
||||||
|
Împrumuturi legale persoane fizice și antreprenori individuali |
||||||
|
1.2.1.3.7. |
incl. Datorii restante la împrumuturi către persoane juridice și întreprinzători individuali |
89 576 700 |
90 122 878 |
83 700 053 |
73 427 741 |
73 523 792 |
|
Credite pentru persoane fizice |
||||||
|
1.2.1.4.7. |
incl. Datorii restante la creditele personale |
40 953 572 |
40 077 251 |
39 766 557 |
41 290 112 |
45 081 193 |
|
Cerințe pentru scrisorile de credit |
||||||
|
Alte împrumuturi |
||||||
|
Investiții în operațiuni de leasing financiar și drepturi de creanță dobândite |
||||||
|
Datoria la împrumut |
2 480 479 434 |
2 485 898 280 |
2 452 103 197 |
2 218 174 853 |
2 202 052 929 |
|
|
Bunuri financiare |
471 399 160 |
451 032 255 |
578 429 567 |
625 529 238 |
406 527 736 |
|
|
Fonduri în așezări |
||||||
|
105 898 146 |
79 002 407 |
88 867 476 |
77 701 508 |
79 575 661 |
||
|
Cerințe pentru primirea dobânzii |
17 033 281 |
16 350 734 |
9 447 598 |
7 956 849 |
8 403 566 |
|
|
Proprietate |
28 069 163 |
28 323 434 |
27 271 116 |
26 754 149 |
26 422 917 |
|
|
Alte bunuri |
34 658 941 |
36 609 215 |
37 262 053 |
41 055 019 |
39 076 868 |
|
|
|
Total ACTIVE |
3 360 293 579 |
3 329 688 669 |
3 421 887 498 |
3 184 038 735 |
2 923 124 678 |
|
RESPONSABILITĂȚI |
||||||
|
Capitalul autorizat |
||||||
|
Capital suplimentar |
||||||
|
Profituri reportate din anii anteriori (pierderi neacoperite din anii anteriori) |
||||||
|
Profit (pierdere) neutilizat pt perioadă de raportare |
||||||
|
Alte reevaluări și fond de rezervă |
||||||
|
Surse de fonduri proprii |
397 060 528 |
407 210 358 |
360 027 883 |
330 513 953 |
303 408 381 |
|
|
Proviziune pentru eventuale pierderi |
199 085 593 |
187 093 598 |
246 131 850 |
231 934 753 |
229 213 075 |
|
|
Fonduri de la instituțiile de credit |
||||||
|
Fonduri legale persoane |
||||||
|
Fonduri de la bugete, Ministerul Finanțelor, entitățile constitutive ale Federației Ruse și administrațiile locale |
||||||
|
Depozite (fonduri) ale persoanelor fizice și ale antreprenorilor individuali |
||||||
|
Alte fonduri strânse din juridice și indivizii(inclusiv decontări în curs) |
||||||
|
Datorie emisă |
||||||
|
Obligații de plată a dobânzii |
||||||
|
Fonduri implicate |
2 701 329 426 |
2 657 292 673 |
2 754 325 705 |
2 559 538 086 |
2 335 451 985 |
|
|
Alte obligatii |
38 369 658 |
59 200 950 |
32 303 377 |
37 417 970 |
25 107 374 |
|
|
Datorii financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere |
24 448 374 |
18 891 090 |
29 098 683 |
24 633 973 |
29 943 863 |
|
|
|
Liabilitati totale |
3 360 293 579 |
3 329 688 669 |
3 421 887 498 |
3 184 038 735 |
2 923 124 678 |
|
DEZECHILIBRAT |
||||||
|
Valori mobiliare |
||||||
|
Proprietate |
||||||
|
Garanția pentru fondurile plasate |
1 324 853 177 |
1 323 835 651 |
1 253 508 292 |
1 150 728 673 |
1 136 691 979 |
|
|
Garantii si garantii emise |
||||||
|
Limite neutilizate pentru emiterea de garanții |
||||||
|
Neprevăzute non-credit |
||||||
|
Linii de credit neutilizate și descoperit de cont |
||||||
|
Datorii contingente |
1 754 233 127 |
1 737 739 420 |
1 974 684 379 |
1 744 664 443 |
1 433 245 534 |
Anexa 6. Principalele filiale.
Anexa 7. Structura industrială a portofoliului de credite și concentrarea fondurilor clienților conform IFRS
Structura industrială a portofoliului de credite al Grupului conform IFRS (la 01.01.2019)
Fonduri clienți (pe tip și industrie) și fonduri ale instituțiilor financiare în pasive conform IFRS (de la 01.01.2019)
Anexa 8.Dinamica rezultatelor financiare și a activelor Băncii din 2008.
Dinamica rezultatelor financiare (milioane de ruble)
Dinamica activelor (milioane de ruble) și ratele lor de creștere (an/an, %).
Anexa 9. Schema de relații dintre bancă și persoanele sub controlul cărora sau influență semnificativă se află banca
Evaluare banizzz(impreuna cu @riskovik) :
- A - Fără restricții - Nivel ridicat de fiabilitate
- B - Restricții în cadrul DIA - Nivel mediu de fiabilitate
- C - Nu plasați - Nivel scăzut de fiabilitate
https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx
Hermann: Ce poți spune despre Alfa Bank?
Locul 7 în ceea ce privește activele, asta spune deja multe. Nu trebuie să vă fie teamă de prăbușirea unei bănci și să păstrați mai mult de 700.000 de ruble. Întrucât în cazul falimentului unei astfel de bănci, banii DIA încă nu vor fi suficienți pentru toată lumea :) .
Fondurile organizațiilor se ridică la 482 miliarde, fondurile persoanelor fizice sunt puțin mai puțin - 338 miliarde. Pe parcursul anului, creștere echilibrată (cu 26%, respectiv 29%).
Portofoliul de credite este dominat de creditele corporative - 859 miliarde. Creșterea lor de-a lungul anului a fost de 17%, în timp ce valoarea creditelor „rele” corporative a rămas practic neschimbată (a crescut cu 0,03%). Procentul final al creditelor restante către persoane juridice este foarte mic și se ridică la 1,5% din portofoliul corporativ.
Împrumuturile acordate persoanelor fizice au crescut mai rapid, cu 54%. Drept urmare, valoarea portofoliului de credite a ajuns la 204 miliarde. Procentul principal de restanțe reprezintă această parte a portofoliului, împrumuturile acordate persoanelor fizice - 10,2% dintre acestea sunt restante!
În același timp, datorită calității creditelor corporative, nivelul general de delincvență este scăzut - 3,2% din credite sunt restante.
Proprietarul este AB Holding OJSC, care aparține structurilor Alfa Group.
Aș dori să remarc că Alfa Bank este una dintre cele mai neorientate bănci către client. Cozile sălbatice și specialiștii incompetenți sunt descrierea lui scurtă și succintă.
Tarifele sunt structurate în așa fel încât la fiecare pas banca încearcă să vă „rădăcească”. Chiar și retragerea banilor de la un bancomat ar trebui să fie extrem de atent, pentru că... există riscul de „abonare” la diverse servicii inutile (notificări SMS și altele asemenea).
Prin urmare, nu aș recomanda să contactați Alfa Bank. Dobanda la depozit este mica, cred ca asemanatoare se gasesc in VTB-24 sau in alte banci din TOP-10. Cu toate acestea, serviciul de la VTB-24 este cu mult superior serviciului de la Alfa Bank.
Cele mai de încredere bănci din Rusia sunt filialele băncilor străine și cele mai mari bănci de stat: Sberbank, Rosselkhozbank și VTB. Anul acesta am schimbat principiile formării ratingurilor (a se vedea „”), în special, am luat în considerare agențiile de rating ruse acreditate de Banca Centrală cu un număr mare de ratinguri. Detalii sunt in galeria foto.
Rentabilitatea capitalului propriu
Arată cât de eficient sunt utilizate fondurile proprii ale băncii. La calcularea indicatorului, profitul net a fost curățat de asistența gratuită din partea proprietarului, care în raportarea conform RAS se reflectă în contul de profit și pierdere și adesea denaturează profitabilitatea. Dacă această situație persistă mult timp, proprietarii pot deveni dezamăgiți de afacerile bancare și pot înceta să susțină banca sau chiar să înceapă să retragă active prin împrumuturi acordate companiilor de tehnologie.
ÎN acest din urmă caz starea financiara banca se poate deteriora rapid și dramatic.
Rentabilitatea este peste medie sistem bancar(-4,4% pentru cele mai mari 100 de bănci) poate indica o pondere semnificativă a unei baze de clienți ieftine, operațiuni speculative de succes și plasarea activelor în operațiuni riscante extrem de profitabile. Acest indicator este evaluat în combinație cu adecvarea capitalului (N1).
Rata lichidității instantanee
Limitează riscul ca o bancă să-și piardă solvabilitatea într-o zi. Acesta este raportul dintre activele pe care o bancă le poate vinde într-o zi calendaristică și obligațiile băncii însăși, pe care trebuie să le îndeplinească în termen de o zi calendaristică. Valoarea minimă a H2 stabilită de Banca Centrală este de 15%.
Adecvarea capitalului
Combinația dintre adecvarea scăzută a capitalului (mai puțin de 11%) și rentabilitatea scăzută a capitalului (mai puțin de 10%) este periculoasă. Suficiența scăzută a capitalului înseamnă că creșterea în continuare a activelor necesită o rată adecvată de creștere a capitalului. Dacă profitabilitatea este scăzută, fie afacerile băncii vor stagna, fie proprietarii vor trebui să o susțină constant cu injecții de capital.
Cu o rentabilitate ridicată, pentru a crește capitalul, proprietarii trebuie doar să renunțe la dividende mari. În plus, nivelul scăzut de adecvare a capitalului unei bănci arată vulnerabilitatea acesteia în cazul unor pierderi neașteptate, de exemplu în cazul neîndeplinirii obligațiilor de plată a unui împrumutat, care anterior nu a stârnit îngrijorări serioase.
Depozitele publice
Un nivel ridicat de riscuri de credit mari este tipic pentru băncile angajate în acordarea de împrumuturi persoanelor juridice și poate indica atât o bază restrânsă de clienți, cât și împrumuturi către companii foarte mari. În ambele cazuri, un mare împrumutat aflat în negocieri cu o bancă are ocazia să treacă printr-un nivel scăzut dobândă- de aici și profitabilitatea scăzută a unor astfel de împrumuturi. Prin urmare, finanțarea împrumuturilor mari cu depozite ale persoanelor fizice, un tip de răspundere destul de costisitoare, poate submina profitabilitatea băncii, iar după aceasta stabilitate Financiară borcan.
Ce credeam noi
Un rating de la una dintre agenții este cel mai simplu mod de a evalua fiabilitatea unei bănci. Atunci când apar probleme și scade ratingurile ulterioare, băncile încalcă adesea contractele cu agențiile. Absența unui rating nu înseamnă că banca are probleme, dar prezența unui rating ridicat poate fi considerată o anumită garanție a fiabilității. Un test de turnesol pentru ceea ce se întâmplă într-o bancă poate fi, de asemenea, indicatori individuali, cum ar fi concentrarea excesivă a operațiunilor asupra industriilor sau clienților pe fundalul unei rezerve de capital mici și al lichidității, profitabilitate scăzută combinată cu adecvarea scăzută a capitalului pe fondul unui capital semnificativ. ponderea depozitelor gospodăriilor populației, finanțarea împrumuturilor pe termen lung către persoane juridice prin depozite persoane fizice Anul acesta ne-am schimbat metodologia: pe lângă cea internațională agențiile de rating a luat în considerare ratingurile agenției Expert RA acreditată de Banca Centrală. În prima etapă, am selectat băncile pe baza a trei parametri: prezența unui rating, active de peste 10 miliarde de ruble și ponderea depozitelor individuale de peste 3% din pasive. Dacă au fost mai multe evaluări, s-a luat în calcul maximul. În fiecare dintre cele cinci grupuri de fiabilitate, băncile ocupă locuri în funcție de ratingurile lor și de mărimea activelor lor.
